В Испании француз провёл успешно и сезон 2002/2003 гг. Газета «ElPals» писала: «он стал играть менее вычурно, экономнее в расходовании сил и эффективнее» . Зидан забил в первенстве 9 голов — на два больше, чем в своём первом испанском сезоне, в котором его признали лучшим иностранным футболистом. Голы, как обычно, получались один красивее другого, мадридские печатные издания выводили высокие оценки, а болельщики никогда не ставили под сомнение ни мастерство, ни добросовестность французского легионера. К тому же его скромность, замешанная на природной застенчивости, импонировала публике. Репортёры даже подметили сходство Зидана со Святым Петром на картине испанского художника XV века Педро Берругете из собрания знаменитого мадридского музея «Прадо».
Впрочем, с годами любой человек взрослеет, и меняется в той или иной степени. Говорят, что Зидан в последнее время ведёт себя на людях значительно раскованнее. Снялся в нескольких рекламных роликах — после чемпионата мира 1998 года, он был нарасхват, но артистизма вне поля ему явно недоставало. Так что создатели рекламы предпочитают использовать его фотографии. Да и на журналистских экзекуциях футболист теперь позволяет себе прежде неслыханные откровения. Например, однажды, он прямо заявил, что готов стать капитаном сборной, когда из неё уйдёт Марсель Десайи, и даже пошутил, что эта должность особенно подходит играющим под десятым номером.
«Роль капитана все больше меня интересует. Чем старше становлюсь, тем больше желания передавать опыт другим. Хотя это не значит, что я горю от нетерпения приступить к новым для себя обязанностям».
Именно Зидан вывел «трехцветных» на футбольное поле в весенних отборочных матчах первенства Европы 2004 года с Мальтой и Израилем, на которые главный тренер Жак Сантини не вызвал Марселя Десайи. Любопытно, что защитник «Челси» позвонил тогда администратору сборной Анри Эмилю, который по существующей в ней традиции надевает капитану повязку перед самым выходом на поле, и оставил на автоответчике сообщение следующего содержания: «Передай Зидану, что от него требуются вся его воля и решимость, пусть и не в его натуре быть вожаком». Но это послание было прослушано позднее, уже после матча с Мальтой.
В обоих отборочных матчах Зидан забивал голы, которые как никогда ему удавались. Причём против сборной Мальты он сумел выдать свой третий в составе национальной команды дубль, порадовав своих болельщиков. Прежде такое ему удавалось лишь в дебютном матче за сборную против Чехии (2:2) и в памятном финале мирового чемпионата 1998 года против Бразилии (3:0). Всего же за сборную Франции он забил 22 гола и по результативности разделил пятое место с футболистом 50-х Жаном Венсаном, а также Давидом Трезеге и Тьерри Анри, четырежды отличившимся на Кубке конфедераций 2003 года, который Зидану из-за занятости в чемпионате Испании пришлось пропустить. Ну а впереди него Мишель Платини — 41, Жюст Фонтэн и Жан-Пьер Папен — 30, а также Юрий Джоркаефф — 28.