Молодые аристократы готовятся к брачному союзу, но тяжелый недуг внезапно сразил 21-летнего наследника российского престола, прежде чем зазвучали свадебные колокола. Умирая в Ницце в апреле 1865 года, он соединил руки своей невесты и младшего брата Александра, завещая им вступить в брак после своей кончины. Породнившись с самой могущественной монархией мира, принцесса Дагмара из династии Глюксбургов достигла высшего положения, которое было доступно женщине. Но триумф и трагедия переплелись в судьбе Марии Федоровны очень тесно, и на долю супруги императора Александра III, прожившей в России более 50 лет, выпало много трагических испытаний: свекор, император Александр II, скончался на ее глазах в Зимнем дворце, раненный бомбой террориста. Жертвой террора стал и один из братьев мужа — великий князь Сергей Александрович; Мария Федоровна перенесла смерть мужа, четырех сыновей и пятерых внуков, а в 1913 году был убит брат вдовствующей императрицы — принц Вильгельм, известный под именем греческого короля Георга I.
В апреле 1919 года Мария Федоровна покинула Россию на английском корабле «Мальборо», глядя с его палубы на тающий в дымке крымский берег. Через Константинополь, Мальту и Лондон она возвратилась на свою историческую родину — в Данию. Сначала она жила в королевском дворце Амалиенборг, потом переехала в замок Видёре, была очень популярна среди датчан и в меру своих возможностей помогала русским эмигрантам первой волны, которые продолжали считать Марию Федоровну императрицей даже тогда, когда не стало самой империи… Умерла она 13 октября (по новому стилю) 1928 года…
Мария Федоровна сначала была похоронена с южной стороны собора, в капелле Фредерика V, но потом королевская семья Дании решила перенести ее прах в склеп, расположенный в нижнем помещении западной части собора прямо под усыпальницей ее родителей — короля Кристиана IX и королевы Луизы.
В начале 1990-х годов в датской прессе обсуждался вопрос о перенесении останков Марии Федоровны в Русскую церковь Александра Невского, где в далеком 1928 году ее отпевали. Чтобы отдать последние почести русской императрице, в Копенгаген съехались тогда сотни русских эмигрантов из разных городов Европы, а также представители всех европейских королевских домов. Датский король Кристиан X, племянник Марии Федоровны, относился к своей тетушке как к бедной родственнице и не спешил устроить ей торжественные похороны, считая это событие делом семейным. Пытались замолчать это событие и большевистские представители в Дании. Лишь под давлением общественности и по настоянию дочерей Марии Федоровны — Ольги и Ксении — королю пришлось изменить свое решение.