Но Дагмара, ещё не успевшая всецело насладиться мечтаниями о будущем счастье, была наказана судьбой — её жених Николай скоропостижно умер в Ницце, как говорили, от скоротечной чахотки. Цесаревича не стало 12 апреля 1865 года, и всем казалось, что Дагмара была безутешна, ведь она уже привыкла думать о своем будущем как о будущем русской императрицы и супруги очаровательного мужчины. Но Дагмара, потеряв жениха, не потеряла-таки надежды украсить себя венцом императрицы: Александр Второй и Христиан Девятый решили, что смерть цесаревича Николая не должна им помешать заключить намеченный союз. Нет Николая, но есть его брат, наследник российского престола Александр, так пусть же будущий император станет мужем Дагмары, так жестоко обманутой судьбой. И через полгода после смерти Николая его младший брат стал мужем девушки, названной в православии Марией Федоровной, — бывшей Дагмары.
После пышной свадьбы молодые стали жить в Аничковом дворце, в самом центре Петербурга, там, где река Фонтанка, перерезанная Невским проспектом, плескалась под широким мостом, украшенным вздыбленными конями. Да, супруг молодой женщины совсем не был похож на своего старшего брата. Ей порой казалось, что это и не братья вовсе. Что общего у Николая, изящного, образованного, любезного, с этим неуклюжим толстозадым увальнем, не блистающим ни красотой, ни образованием, ни особенным умом? Но Мария Федоровна видела, что сын императора огромной державы добродушен и прост, как дитя, что он любит её. Но только зачем же он так часто выходит из комнаты, где она, тихо играя на рояле, все ждет приятных, нежных слов? А назад возвращается с блестящими губами и помутненными глазами, но не оживленный, а все такой же молчаливый и застенчивый.
И все-таки цесаревич Александр очень нравился жене. Будущая императрица знала о пристрастии своего свекра к женщинам, знала, сколь несчастной была жена Александра Второго, и Мария Федоровна, думавшая раньше, что Александр пойдет по стопам отца, убедилась со временем, что звезда-хранительница оберегла их супружеское ложе. Во всяком случае, муж не давал ей явных поводов для оскорбительной ревности. Возможно, тому была причиной его не слишком яркая наружность, неуклюжесть, физическая лень. И дети, родившиеся один за другим, закрепили и упрочили их брачный союз. Бог благословил брак Марии и Александра Николаем, будущим царем, родившимся 6 мая 1868 года, 28 апреля 1871 года появился на свет Георгий, 25 марта 1875 года весь мир известили о рождении великой княжны Ксении, 22 ноября 1878 года Мария Федоровна обрадовала мужа, родив Михаила, а 1июня 1882 года царственное семейство умножилось за счет появления на свет девочки, которую назвали Ольгой.