Он потратил часть своих жалких денег на железнодорожный билет до Лозанны и последующие два года провел, путешествуя между Женевой, Лозанной, Ла-Шо-де-Фоном в Невшателе, Берном, Фрайбургом, Базелем и Цюрихом иногда пешком, иногда на поезде, иногда случайным попутным транспортом. Посетил он также кантон Тичино (Тессин) с италоязычным населением. Изредка он нанимался ненадолго каменщиком, помощником столяра или сборщиком фруктов, но вскоре бросал работу и вновь пускался в странствия. По вечерам он посещал собрания местных социалистов или кружки по изучению теории социализма. Во время следующих за лекциями дискуссий он сразу привлекал внимание своими крайне левыми взглядами и страстью, с которой их отстаивал. После собраний он обычно находил кого-то из товарищей, которые приглашали его переночевать, и иногда оставался у них на несколько дней, а потом отправлялся в другой швейцарский город. Во время пребывания в Швейцарии он научился хорошо говорить по-французски.
Пребывавший в то время в Париже Киприани услышал о молодом революционере из Романьи, названном в его честь Амилькаре, и пригласил Муссолини навестить его. У Муссолини не было денег на железнодорожный билет, и в феврале 1903 года он отправляется в Париж пешком. По дороге во Францию он встретился с русским анархистом, также шагавшим в Париж, и остальное путешествие они проделали вместе. Однако внешне русский с его черной бородой и сверкающими глазами был очень похож на многочисленные карикатуры анархистов-террористов. На него обратили внимание в деревнях, через которые они проходили, и известили полицию. Вскоре русский и Муссолини были арестованы. После освобождения Муссолини отказался от своего плана идти в Париж и направился в Милан, а затем в Швейцарию. Однако возможно, что он все же побывал в Париже 18 месяцев спустя.
Все это время Муссолини писал статьи в социалистические газеты: в лозаннскую «Л'Авенире дель лавораторе» и другие, издаваемые итальянскими эмигрантами в Швейцарии, а также в миланскую «Л'Авангардна социалиста» и «Ильпролетарий», орган итальянских социалистов в Нью-Йорке. Одновременно он сочинил несколько стихотворений, которые также были опубликованы в этих газетах, в том числе сонет о французском революционере Гракхе Бабёфе, гильотинированном во время термидорианской реакции и почитавшемся как первый социалист-революционер.
В июне 1903 года в газете «Иль пролетарио» была опубликована его статья «Спорт коронованных голов», вызванная предстоящими визитами в Лондон и Париж Виктора Эммануила III, ставшего королем Италии в 30 лет после убийства в 1900 году его отца Умберто I. Муссолини писал, что после свидания в Лондоне с королем Эдуардом VII нового короля Италии будет приветствовать в Париже правительство республиканцев, недостойных наследников героев 1793 года, бросивших голову Людовика XVI к ногам ужаснувшейся Европы. Муссолини уже выработал свой стиль оратора и журналиста, который сохранил на всю жизнь: короткие четкие фразы, с яростной силой бьющие точно в цель. Английский историк А. Дж. Тэйлор как-то писал по поводу Троцкого, что в каждом настойчиво-убедительном писателе скрывается потенциальный диктатор. В двадцатилетнем сотруднике «Иль пролетарио» диктатор уже просматривался.