Трижды за два года Калигула объявлял своими женами знатных женщин, которых отнимал у законных мужей. Двух из них он успел за это же время и прогнать, запретив им возвращаться в семью. Третью Цезонию, не отличавшуюся ни красотой, ни молодостью, но сумевшую привязать его к себе исключительным сладострастием, то выводил в плаще, шлеме, со щитом и на коне к войскам, то показывал голой своим сотрапезникам. Он открыто сожительствовал со всеми тремя родными сестрами. Одну из них, умершую в 38-м году, Друзиллу, Калигула приказал почитать как божество. В Риме ее культу служили двадцать жрецов и жриц. Двух других сестер, Ливиллу и Агриппину младшую он иногда отдавал на потеху своим любимцам, а в конце концов сослал на острова.
При Калигуле начала создаваться монархо-теократическая концепция власти. Возникло представление что все подданные являются рабами монарха. Гай объявил себя одушевленным и единственным законом. Принцепс отменил деятельность юрисконсультов, заявив, что никто, кроме него, не может толковать право. Наконец, логическим развитием этой идеологии стала мысль о вседозволенности принцепса.
Изменение концепции власти подчеркивалось и внешне Калигула стал носить особую одежду, и если Август и Тиберий по одежде мало отличались от массы сенаторов, то Гай ходил в одеянии триумфатора, шелках и цветных накидках. Видимо, с 39 года по инициативе Л. Вителлия была введена церемония проскинесиса — падение ниц или целование ног (или пола перед ногами). Императору часто целовали и руки. Вот что пишет Светоний о знаменитом коне: „В цирке он был так привязан к партии зеленых“ (команды возниц состязались под разными цветами), что много раз и обедал в конюшнях, и ночевал. Своего коня Быстроногого он так оберегал от всякого беспокойства, что всякий раз накануне скачек посылал солдат наводить тишину по соседств. у Он не только сделал ему конюшню из мрамора и ясли из слоновой кости, не только дал пурпурные покрывала и жемчужные ожерелья, но даже отвел ему дворец с прислугой и утварью, куда от его имени приглашал и охотно принимал гостей. Говорят, он даже собирался сделать его консулом».
Такая политика и недовольство, которое она неизбежно должна была вызвать, привели к росту репрессий. Их число превзошло даже количество репрессий конца правления Тиберия. Были и массовые казни. Однажды принцепе велел перебить всех, находившихся в изгнании. Многих принуждали к участию в гладиаторских боях.
Новым в репрессивной политике Гая явилось то, что он противопоставил себя сенату в целом, первым из принцепсов заявив о своей прямой враждебности ему. За общими обвинениями последовали конкретные действия: Калигула отобрал у сената африканский легион, тем самым лишив его всякой вооруженной силы.