В первую зиму своего директорства князь Волконский устроил в феврале 1900 года в своей роскошной казенной квартире блестящий прием в честь знаменитого итальянского драматического актера Томмазо Сальвини, который приехал в Петербург и давал по особому разрешению несколько представлений «Отелло» в Александринском театре с нашей драматической труппой. Несмотря на то что Сальвини говорил по-итальянски, а реплики ему подавали по-русски, он своей поразительной игрой так увлек всю залу, что никто не обращал внимания на разницу двух языков.
На свой прием в честь Сальвини князь Волконский пригласил высшее общество и некоторых первых артистов драмы, оперы и балета Императорских театров, в том числе и меня. Вечер посетили некоторые члены Императорской фамилии. Прошел он очень удачно, и о нем много говорили.
Когда я выступала на сцене, я любила знать, что в зале среди публики находится человек, которому я нравлюсь. Это меня вдохновляло. Выходя на сцену, надо было уметь сделать вызов публике и дать ей понять, что я ради нее на сцене. Надо было жестом призвать ее к себе, приковать ее внимание и увлечь за собою. Я считала очень важным захватить публику с первого момента своего появления на сцене, и публика отвечала на мой призыв громом аплодисментов, от этого момента зависел успех спектакля. Про меня говорили, что никто так не умеет, как я, выходить на сцену и сразу овладеть публикой.
Это отметил и А. Волынский, известный балетный критик, в своей книге «Мариинский театр», о чем недавно упомянул г. Адамович на своей лекции в Париже (17 января 1952 года) на тему: «Балеты до Дягилева», цитируя мнение Волынского следующего содержания: «По всей справедливости, нельзя не упомянуть в первую очередь имя М. Ф. Кшесинской, которая в течение четверти века была воплощением, олицетворением действительно большой артистки - «прима-балерина-абсолюта» - Императорского балета: артистка с блестящей техникой и которая обладала к тому в совершенстве особым даром захватывать публику, как только она появлялась на сцене». Волынский утверждал, что настоящая артистка познается по тому, как она появляется, «она своим блеском затемняет всех кругом», и он утверждал далее, что в этом отношении никого нельзя сравнить с Кшесинской, с ее блеском и торжествующим видом, «как будто вдруг засиял свет», - восклицал Волынский.
Я вспоминаю, говорил Адамович, что Айседора Дункан в своих воспоминаниях говорит то же о том впечатлении, которое на нее производила своим волшебным появлением Кшесинская на сцене. Волшебна она действительно была, и до такой степени, что всегда чувствовалось, как публику охватывало лихорадочное состояние в ожидании ее появления на сцене, и лихорадка проходила, только когда опускался занавес. Балет «Эсмеральда», в котором блистала Цукки, кажется, был любимым балетом Кшесинской, и, по свидетельству одного советского критика из наиболее знающих, ни одна из многочисленных артисток, которые выступали в этой труднейшей роли, не могла заставить ее забыть.