На следующий день, когда я приехала на репетицию в театр, то увидела, что на доске, где вывешиваются распоряжения Директора, было вывешено: «Директор Императорских театров налагает на балерину Кшесинскую штраф в размере (столько-то рублей) за самовольное изменение положенного ей в балете «Камарго» костюма». Штраф был настолько незначительным и так не соответствовал моему жалованию и положению, что явно имел целью не наказать, а оскорбить меня. Вполне понятно, что я не могла стерпеть такого оскорбления и мне ничего не оставалось больше сделать, как снова обратиться к Государю, прося, чтобы таким же образом, то есть распоряжением Директора, штраф был бы снят. На следующий день, на том же месте, где накануне было распоряжение Директора о наложении на меня штрафа, было вывешено новое распоряжение, которое гласило: «Директор Императорских театров приказывает отменить наложенный им штраф на балерину Кшесинскую за самовольное изменение положенного ей в балете «Камарго» костюма». После этого князь С. М. Волконский не счел для себя возможным оставаться на своем посту и подал в отставку. Независимое положение князя Волконского и его престиж не пострадали от этого. Он ушел в июле 1901 года, и его заменил В. А. Теляковский.
Об этом случае, как тогда, так и теперь, когда прошло столько лет, я искренне сожалею. Я не виню во всем этом самого князя С. М. Волконского, которого я и тогда уважала и ценила. А теперь, в эмиграции, я искренне его полюбила, когда ближе его узнала и оценила его дружбу ко мне. Но в то время он, несомненно, находился под влиянием разных доходивших до него со всех сторон слухов обо мне, распространяемых недругами и врагами, а их было немало. Не будучи со мною лично знакомым, он, конечно, мог составить обо мне совершенно превратное и ошибочное мнение, что я самовластная, заносчивая, капризная и непокорная артистка, которую следует проучить, и нарочно хочу идти против его воли.
Если бы он тогда ближе и лучше меня знал, то легко бы было ему убедиться в противном и много неприятного нам обоим легко можно было бы избежать. Он, несомненно, понял бы меня, как понял потом, когда мы по душе с ним объяснились. Я всегда служила, как и все артисты Императорских театров, с полным уважением ко всем правилам и распоряжениям нашего начальства и выполняла их точно и аккуратно, никогда не опаздывала на репетиции и являлась на них одна из первых. Но когда задевали мое самолюбие, то, вполне естественно, я защищалась всеми теми средствами, которыми располагала.
В эмиграции, в Париже, князь С. М. Волконский часто бывал в моей студии, любил следить, как я работаю с моими ученицами и как преподаю.