К зиме Государь с Императрицей вернулись в Россию. В Санкт-Петербурге начинался зимний сезон увеселений. Великая княгиня Елизавета Феодоровна советовала сестре начать устраивать балы и приемы в Зимнем дворце. Это было необходимо и являлось неотъемлемой обязанностью новой Государыни. Петербургский свет ждал этого. Императрице советовали ближе познакомиться с аристократией столицы и постараться найти искренних друзей, на которых можно было бы положитьс Александре Феодоровне надо было завоевать популярность среди жителей Петербурга с самого начала ее нелегкого пути русской царицы.
Следуя совету сестры, Государыня стала готовиться к устройству вечеров и обедов для представителей общественности столицы. Но все это пришлось вскоре отменить по той причине, что она стала ожидать ребенка и у нее одновременно возобновилась болезнь ног, которой она страдала еще девушкой в Дармштадте. Болезнь приняла такие формы, что Александру Феодоровну возили в кресле.
Жители Петербурга об этом не знали. По установленным правилам двора, в России не полагалось ни говорить, ни писать о болезнях царствующих особ. Сама Царица стеснялась своего недомогания и не говорила об этом. Следствием всего этого стало то, что о Государыне пошли разговоры что она замкнутая и гордая, и не хочет ни с кем знатьс
Дети у Императорской четы рождались каждые два года, или весной или летом, и поэтому зимний увеселительный сезон Императрица проводила в последних месяцах своей беременности. Роды всегда были тяжелые, и потом она долго не могла оправитьс
В 1900 году Император Николай II возобновил старинный обычай - проводить последние дни Великого поста и праздник Святой Пасхи в Москве.
В Первопрестольной Александру Феодоровну взялся сопровождать везде Великий князь Сергей Александрович. Водил он ее, главным образом, по церквам Москвы. Он хорошо знал каждый храм и его историю.
Государыня была в восхищении от всего того, что она видела. В память о своем приезде в Москву, она решила оставить некоторым церквам собственноручную вышивку. Времени до праздника Святой Пасхи оставалось мало. Необходимо было спешить. Помогала ей вышивать по бархату Елизавета Феодоровна и еще несколько искусных вышивальщиц, монахинь. Царица Александра очень хорошо вышивала, и пелены и платы, вышитые ею, стали настоящим украшением для храмов старой столицы.
В Москве Александра Феодоровна чувствовала себя гораздо свободнее, чем в Петербурге. Здесь она посещала с супругом церковные богослужения без свиты, и, смешиваясь с толпой молящихся, ставила свечи и клала земные поклоны.