Впрочем, внимание Петра сначала привлекало не Балтийское море, а южные моря – Азовское и Черное. Чтобы овладеть подступами к ним, он совершил два Азовских похода. Последний, 1696 года, закончился блестящим успехом – взятием османской крепости Азов в устье Дона. Чтобы основательно закрепиться на Азовском море, царь основал новый порт – Таганрог.
Выход к побережью Азовского моря еще не обеспечивал морских путей в Западную Европу: для этого надлежало стать хозяином Керченского пролива, утвердиться на Черном море и получить право прохода через Босфорский пролив и Дарданеллы. Всего этого предстояло добиться оружием, и в Москве понимали, что страну ожидает длительная и напряженная борьба с Османской империей. Именно поиск союзников в этой войне составлял одну из задач Великого посольства, отправившегося в Западную Европу в марте 1697 года. В его составе находился и Петр.
Дипломатические переговоры Великого посольства по сколачиванию антиосманской коалиции закончились неудачей, и Петру пришлось круто менять внешнеполитический курс – вместо борьбы за выход к южным морям начать утверждение России на Балтике. Царь готовился к войне и вести ее также намеревался не в одиночестве, а вместе с Данией и Саксонией. Так возник Северный союз, весной 1700 года начавший военные действия против Швеции.
Вопреки ожиданиям, союзников подстерегали крупные неудачи. Восемнадцатилетний шведский король Карл XII, слывший повесой, проводивший время в беспутных забавах, проявил вдруг незаурядные полководческие дарования. Он молниеносно высадил десант под стенами Копенгагена и под угрозой бомбардировки столицы вынудил датского короля выйти из Северного союза и заключить мир.
Вслед за этим Карл XII двинулся на помощь гарнизону Нарвы, осажденной русскими войсками. Битва 19 октября 1700 года завершилась полным поражением русских войск, потерявших около шести тысяч человек и лишившихся всей артиллерии. Офицерский состав от капитана и выше, вопреки условиям капитуляции, был захвачен в плен.
Шведский король, полагая, что Россия после такого потрясения быстро не оправится, направил свои войска против третьего союзника – саксонского курфюрста Августа II, одновременно являвшегося польским королем. Это был один из крупных просчетов шведского полководца. Вместо того чтобы, развивая успех, достигнутый под Нарвой, навязать России выгодный для себя мир, Карл XII, пренебрежительно относясь к ее возможностям, по образному выражению Петра, «увяз в Польше», годами гоняясь за войсками Августа II.
Время, «отпущенное» Карлом XII, Петр использовал лучшим образом. Вспоминая поражение под Нарвой, он писал, что Нарва «леность отогнала и ко трудолюбию и искусству день и ночь принудила».