В шестовской философии — это период перехода мыслителя от скептицизма к религиозной философии. В российских изданиях его произведений мы не находим непосредственных свидетельств Шестова о своей вере; начало эмиграции, напротив, связано с первыми такими свидетельствами.
Характерны слова, которыми начинается первая книга Шестова, изданная в эмиграции, «Potestas Clavium» («Власть ключей», 1923):
«Конечно, из того, что человек погибает, или даже из того, что гибнут государства, народы, даже высокие идеалы, — никак не «следует», что есть всеблагое, всемогущее, всеведущее Существо, к которому можно обратиться с мольбой и надеждой. Но если бы следовало, то и в вере не было бы никакой надобности…» (7, 9).
Вопрос о вере и неверии Шестова отныне становится «частным» вопросом, так как Шестов чувствует себя в состоянии говорить как «имущий» веру, и это чувство крепнет с годами, превращаясь в устойчивую привычку. Это не означает, что Шестов окончательно изжил скептицизм. Он продолжает незримо присутствовать в его книгах, создавая атмосферу религиозного неблагополучия.
Дальнейшее развитие шестовского творчества идет по двум основным направлениям. Шестов неустанно настаивает на разрыве между разумом, олицетворением которого становятся «Афины», и верой, хранителем откровения которой выступает «Иерусалим», а также между верой и нравственностью. Эти разрывы, в свою очередь, непосредственно подчинены шестовской идее полнейшего божественного произвола. Из статьи в статью, из книги в книгу Шестов переписывает полюбившиеся ему цитаты (например, из Паскаля: «Я одобряю лишь тех, кто ищет, стеная») или, напротив, цитаты-враги, которые он главным образом черпает из Спинозы, и обставляет ими свои исследования, как декорациями, остается выбрать только сюжет — творчество какого-нибудь писателя или философа, чтобы разыграть очередное действо, которое отличается от предыдущего, как правило, углублением критики рационализма.
В статье о Вл. Соловьеве «Умозрение и Апокалипсис» Шестов вступает в спор с автором четвертого Евангелия из-за его зачина: «В начале было Слово», — дающего повод для торжества Логоса, и утверждает, что Иоанн был наказан за это тем, что стал автором Апокалипсиса. Мыслителям, продавшим душу разуму, Шестов противопоставляет писателей, пытавшихся совладать со «стеною» разума, не поддавшихся очарованию рациональных построений. В этой связи Шестов обращается к В.Розанову, находя суть его творчества в том, что хоть он и был «поросенок», похожий на Карамазова-отца, но «чувствовал, что он Бога любит больше всего на свете и что ему «Бога жалко», жалко Бога, которого убивало христианство — своим рационализмом» (11, 95).