Однако, полковник Мальцев получить ордена не успел, так как 11 марта 1938 г. он был арестован органами НКВД в г. Ашхабаде и посажен в тюрьму по обвинению в антисоветской деятельности (вместе с другими видными руководителями Туркменской ССР[5]). Пробыв в тюрьме 15 месяцев, 5 сентября 1939 г. он был освобожден, реабилитирован и затем назначен начальником санатория «Аэрофлот» в Ялте (Крым). На этой должности полк. Мальцев находился с 1-го декабря 1939 года вплоть до вступления немецких войск в Ялту.
В форме полковника ВВС Красной армии Мальцев явился в немецкую городскую комендатуру, объяснил коменданту почему он остался в Ялте, а не эвакуировался вместе с отступавшими частями Красной армии, и предложил свои услуги по организации отряда дли борьбы с большевиками. Немецкий комендант немедленно отдал приказ о назначении полк. Мальцева бургомистром города Ялты. Будучи бургомистром, Мальцев принял все возможные меры по восстановлению нормальной жизни в Ялте, заслужив этим уважение со стороны и русских и немцев.
Он возглавил антибольшевистское движение в Крыму и Таврии. Обладая ораторским талантом, он выступал с речами в различных городах, призывая русский народ объединиться для борьбы со Сталиным и большевизмом. Особенно большой успех имели его выступления в городских театрах Евпатории и Симферополя.
В декабре 1942 г. полк. Мальцев был вызван в штаб Восточных добровольческих частей, находившийся в Симферополе (Таврическая ул. № 11), где ему немецкое командование поручило возглавить формирование русских частей. За очень короткое время он сформировал шесть добровольческих подразделений, которые впоследствии храбро сражались с большевиками в Крыму. За эти заслуги немецкое командование наградило полк. Мальцева бронзовой и серебряной медалями «За боевые заслуги и храбрость» 2-й степени, с мечами.
В марте 1943 года немецкие самолеты разбрасывали листовки с обращением так называемого Русского Комитета и открытое письмо ген. А. А. Власова, озаглавленное «Почему я стал на путь борьбы с большевизмом». Эти листовки, распространенные в миллионах экземпляров в советском тылу, на фронте и в занятых немцами областях, имели исключительный успех и вызвали волну воодушевления среди русских антикоммунистов.
Когда несколько листовок попали к Мальцеву, то они произвели на него огромное впечатление, особенно открытое письмо ген. Власова. Казалось, что немцы, наконец-то, поняли нас и дали нам возможность создать свой собственный политический центр и собственные вооруженные силы для организации борьбы с диктатурой большевиков в России. Мальцев в то время (также, как и многие русские люди) не знал, что немцы использовали имя генерала Власова исключительно в пропагандных целях.