В столицу Парфеновы приехали, имея на руках пусть небольшие, но деньги. Однако надолго их хватить не могло, поэтому надо было идти работать. В итоге добытчиками средств стали братья Николай и Борис, которые устроились арматурщиками на завод «Серп и молот». А сестры должны были получить образование, поступив в разные институты. Потом они поменялись: сестры стали работать, а братья отправились грызть гранит науки в высших учебных заведениях. Так Борис поступил в областной пединститут имени Крупской, а Николай – в театральную студию при Театре имени Моссовета. И хотя актерские данные у него были не ахти какие, да и говорок был нечистый – он окал, – но экзаменационной комиссии Парфенов понравился. Он так заразительно читал своего любимого Маяковского, что сумел растопить суровые сердца экзаменаторов. Ему даже не дали дочитать до конца стихотворение и отправили из аудитории. Парфенов решил, что это провал, но ошибся: на следующий день ему позвонили из студии и сказали, что он принят.
Еще на первом курсе студии Парфенова стали привлекать к спектаклям в театре. Правда, это были не роли, а рольки – некоторые даже без слов. Но он и этому был рад и нисколько не переживал по этому поводу. Уже тогда в нем обнаружилось качество, которое на долгие годы станет определяющим в его актерской карьере: он будет радоваться любой, даже самой маленькой, роли, а по поводу отсутствия больших ролей ни разу не пожалеет. Парфенов и в театре сыграет всего лишь одну главную роль – Митрофанушку в «Недоросле», на заре своей карьеры, – после чего навсегда отойдет на второй план. И спустя годы будет признан на этом поприще одним из лучших – королем эпизода.
Начало войны Парфенов встретил вместе с театром на гастролях в Ворошиловграде. Труппе предстояли еще гастроли в Киеве и Одессе, но их пришлось отменить и 7 июля выехать в Москву. В столице артисты узнали ошеломительную новость: труппу предстояло сократить чуть ли не вдвое, а оставшимся выплачивать 50 процентов зарплаты. Театр, как и другие московские коллективы, переводился на полную самоокупаемость. Однако Парфенову повезло – его не сократили. И в сентябре он участвовал в очередной премьере – спектакле «Надежда Дурова». Однако уже через месяц, когда враг подошел вплотную к Москве, театру пришлось спешно эвакуироваться в Алма-Ату.
Из-за работы в театре Парфенов так и не смог попасть на фронт, хотя несколько раз туда рвался. Однако военную гимнастерку ему все же удалось на себя надеть – на съемочной площадке. В 1945 году состоялся его дебют в большом кинематографе – он сыграл старшину Горбунова в фильме «Сын полка». Однако, несмотря на то что фильм имел большой успех у зрителей, а игра Парфенова была отмечена критиками с самой положительной стороны, дальнейшего продолжения карьера актера в кино тогда не имела. И он целиком сосредоточился на работе в театре. А в конце 40-х круто изменилась и его личная жизнь.