После окончания Олимпиады Алехин принял участие в двух небольших турнирах — в Монтевидео и Каракасе, где занял первые места, не проиграв ни одной партии.
Предстояло возвращение в Европу, уже охваченную огнем Второй мировой войны. Но там, во Франции, был его дом…
Весть о скором, в январе 1940 года, прибытии чемпиона мира в Лиссабон вызвала большое оживление среди португальских шахматистов. В порту Александра Алехина и его супругу Грейс Висхар встречали десятки приветливо улыбавшихся любителей шахмат. Они стремились познакомиться с гениальным гроссмейстером, услышать его впечатления о поездке в Южную Америку, получить автограф.
«…Алехин произвел впечатление короля, находившегося в зените своей славы, — вспоминал чемпион Португалии Франсиско Люпи. — Это был высокий человек, с благородной осанкой и очень приветливый. Португальские шахматисты были просто очарованы его любезностью, когда он учил их или давал советы, а также когда проводил свои блестящие показательные партии…»
Остановился Алехин с супругой в отеле небольшого курортного города Эшторил, расположенного вблизи Лиссабона. Но жил он там всего две недели. В то время Франция находилась в состоянии войны с фашистской Германией, и Алехин поспешил в Париж. Он полагал, что в 47 лет может принести пользу французской армии в качестве переводчика.
В биографии Алехина это была вторая война против немцев. Будучи сублейтенантом резерва, он приступил к службе в военной разведке.
В июне 1940 года, когда французское правительство подписало соглашение с Германией о перемирии, Алехин находился в Аркошоне, около Бордо. Казалось возможным покинуть оккупированную немцами зону и добраться до Марселя, получив там отставку от военной службы.
Но Алехин воздержался от этого плана и вернулся в Париж, где начал работать шахматным обозревателем в газете «Паризер цайтунг». Тогда же у него возникла мысль сыграть все-таки матч-реванш с Капабланкой в Южной Америке с тем, чтобы там и остаться. 23 июля 1940 года кубинский консул в Марселе отправил в Гавану телеграмму, в которой сообщал, что Алехин просит дать ему въездную визу на Кубу, для матча с Капабланкой.
Отвечая тогда на вопросы журналистов, экс-чемпион мира заявил, что он «готов играть всегда и в любой момент. Все зависит от поддержки в этом деле кубинских властей и предложений доктора Алехина». Капабланка направил письмо полковнику Хайме Марине, ведающему вопросами спорта в правительстве Кубы. В нем говорилось о готовности играть матч с Алехиным и о стремлении пойти навстречу желанию Алехина выехать из оккупированной Европы. В письме предлагалось начать матч 1 января 1942 года, а до этого связаться с чемпионом мира, договориться об условиях их встречи, дать время обоим участникам подготовиться.