Начиная с 1902 года Саша с увлечением обсуждал и анализировал с братом ход его партий по переписке. Алексей участвовал тогда в заочных турнирах, организованных журналом «Шахматное обозрение». С ним вместе, на правах младшего партнера, играл и Саша.
Для записи и анализа шахматных партий, игравшихся по переписке, десятилетний Саша Алехин завел в 1902 году специальную тетрадь в плотном коленкоровом переплете. На ней по диагонали было вытеснено крупными буквами «А. Алехин», а на обороте сделана собственноручная подпись. Не в пример учебным гимназическим тетрадям она заполнялась аккуратным почерком, без помарок.
В шахматной тетради Саши записано 68 встреч с заочными партнерами — участниками VI, VII, IX турниров по переписке, организованных журналом «Шахматное обозрение», такого же соревнования, устроенного по инициативе князя Ф. Шаховского, а также двух заочных матчей — с Верещагиным и Гейш-Оллисевичем. Первый ход в совместной с братом первой партии по переписке с Александровым Саша записал в тетрадь 20 ноября 1902 года. Братья действовали в наступательном стиле, проводили интересные, но не всегда достаточно глубокие комбинации. Почта приносила сообщения о капитуляции некоторых их соперников, но немало поражений терпели и гимназисты. Их игра зачастую все еще была поверхностна, наивна. Итоги дебюта в заочных соревнованиях огорчали: в VI турнире журнала «Шахматное обозрение» Саша оказался на шестом месте, а в VII — и того хуже, — лишь одну встречу им удалось свести вничью, а остальные партии они все проиграли.
Было отчего впасть в уныние, задвинуть шахматы подальше с глаз долой.
Однако Саша проявил себя стойким, волевым подростком, — он до конца доводит каждое состязание, аккуратно пишет под столбцом своих ходов роковое слово «сдался». Его усилия направлены на то, чтобы найти причины своих поражений, сделать выводы на будущее. Тщательному, придирчивому анализу подвергались все партии вне зависимости от их исхода. Читая его беспощадные комментарии, отчетливо видишь, как зрел, набирал силу талант юного шахматиста.
Тем не менее обескураживающие итоги турниров, видимо, требовали от Саши сделать паузу, и в его тетради нет записей, относившихся к 1904 году. Этот год был посвящен более глубокому изучению теории и тренировочным партиям с сильными московскими шахматистами, бывавшими в доме Алехиных. Именно этот период, вероятно, имел в виду Александр Алехин, когда писал: «Я играю в шахматы с 7 лет, но серьезно начал играть с 12 лет».
А теперь отвлечемся немного от шахмат и вспомним, что 1904 год принес в семью Алехиных несколько важных событий.