12 апреля 1865 г. наследник трона, великий князь Николай, которого в семье звали Никс, умер в Ницце на руках у спешно вызванных родителей и своей невесты, принцессы Дагмар из Дании. Наследник был красивым и достойным молодым человеком, двадцати двух лет от роду, которого правящий монарх готовил к наследованию престола так же обстоятельно, как некогда готовил его отец. Воспитание цесаревича было поручено Константину Дмитриевичу Кавелину — историку, профессору Санкт-Петербургского университета, одному из наиболее выдающихся представителей либеральной части общества, принимавшему участие в разработке великих реформ. Пользовавшийся большой популярностью, наследник слыл в народе «надеждой России». Его смерть явилась для родителей, конечно, более тяжким ударом, чем последствия той легкомысленности, которая привела к несчастному случаю двумя годами ранее.
Вероятно, недолжным образом залеченное падение с лошади лишило тогда наследника, блестящего танцора и искусного наездника, свободы движения. Он пытался не замечать возникшие трудности, но его состояние непрестанно ухудшалось. Николай был отправлен в Ниццу в надежде на то, что благоприятный климат Лазурного берега поправит его здоровье. Ему поставили диагноз туберкулез, — развившийся вследствие падения с лошади или инфекции, никто не знал, — усугубившийся в последние недели инфекционным заболеванием мозга. Дневник великого князя Константина позволяет проследить развитие болезни и нараставшее отчаяние Александра II. Тело наследника было доставлено в Петербург, и после погребения Александр, младший брат Николая, был провозглашен наследником.
К печали от утраты любимого сына — он был любимым ребенком императора и императрицы — добавились династические проблемы. Младший сын, Александр, был большим увальнем, полностью лишенным шарма, характерного для его покойного брата, не отличался большим умом, его воспитанию до тех пор не уделялось должного внимания. Все силы в этом направлении были отданы Николаю, и Александр II не мог и вообразить, что роль наследника достанется его младшему брату. Прежде чем принять такое решение, он некоторое время колебался и чуть было не уступил настоятельным увещеваниям своей тети, великой герцогини Елены Павловны, которая хотела, чтобы наследником вместо Александра, так мало подходившего на эту роль, был провозглашен третий сын — Владимир. Однако тот по ряду причин отказался. Хотя он и казался умнее своего старшего брата, разница эта была не столь очевидна, к тому же и человеческие качества Владимира не располагали в пользу такого решения. Еще более важным было то, что Александр II воспитывался своим отцом, живо помнившим потрясения прошлого, — когда монархи утрачивали престол как по чужой, так и по собственной воле, например, в случае с его старшим братом Константином, — и поэтому был уверен, что будущее династии зависело прежде всего от соблюдения принципа легитимного наследования. Наконец, император был слишком подавлен смертью своего старшего сына, чтобы подробно останавливаться на этой проблеме. Он ограничился тем, что окружил Александра мудрыми советниками, чтобы они постарались исправить его слабые стороны и недостаток образования, которое не вполне соответствовало его новому положению. Будущий император Александр III был, кроме того, мало восприимчив к либеральным идеям, считая самодержавие наиболее органичной для России формой правления, а его малый интерес к различным течениям общественной мысли, институтам и истории не позволил наставникам восполнить пробелы в его образовании, тем более открыть его духу перемен, витавшему в России того времени.