Монашеская братия с насмешкой отнеслась к странному пришельцу, ничего не заплатившему монастырю и слабо знакомому с церковными догматами. Вновь прибывший не обращал на них внимания. Он истово умерщвлял плоть постом и бессонными ночами, которые проводил в молитвах. Этого, однако, показалось Лопесу недостаточно. Из монастыря он удалился в пещеру, где его воспаленному сознанию стали являться видения. По преданию, именно здесь Иньиго написал свой знаменитый труд – «Духовные упражнения». Он был убежден, что Бог водил его рукой и при такой замечательной книге не нужно даже Евангелие. Трудно сказать, как философствующий пустынник не попал в руки инквизиции. Скорее всего, именно благодаря отшельничеству и исключительно праведному по понятиям того времени образу жизни.
Закончив свой труд, Лопес решил идти в паломничество, чтобы поклониться гробу Господню и обратить в христианство всех сарацинов. В феврале 1523 г. он двинулся в путь. Побираясь Христовым именем, он добрался до Рима и, наряду с другими, жаждущими увидеть Иерусалим, получил благословение папы на паломничество.
В то время в Италии свирепствовала чума. Жители городов и деревень боялись пускать на ночлег кого бы то ни было. Не были исключением и паломники. В результате Лопес чудом добрался до Венеции в состоянии крайнего физического истощения. И только Иисус Христос, явившийся ему, как говорит предание, поддержал силы будущего основателя ордена иезуитов.
4 сентября 1523 г. Лопес добрался наконец до Иерусалима. Первым делом он поклонился всем христианским святыням, а потом обратился к провинциалу (начальнику местного отделения) ордена франсисканцев за благословением на обращение мусульман в христианскую веру. Тот велел паломнику отправляться домой и указал ему на ряд обстоятельств, которые не позволят осуществить задуманное: незнание им языков, мусульманских обычаев и полное невежество в вопросах богословия. Обескураженный Лопес послушно покинул Палестину и в январе 1524 г. ступил на причал Венеции.
Однако его беспокойная душа все еще жаждала подвигов. В городе Св. Марка он начал учить венецианцев христианству. По мнению Лопеса, они забыли учение Христа. Но местные богословы быстро доказали, что неведомо откуда пришедший паломник элементарно неграмотен и тягаться с ними не может. Лопес, однако, не отступил. В тридцать с лишним лет он решил учиться, а потом создать духовное братство, чтобы иметь соратников по борьбе. Но, плохо зная итальянский язык и латынь, учиться Иньиго мог только в Испании.
Только через год он чудом сумел вернуться на родину, преодолев земли, где шла война между французским королем и императором. Не раз его принимали за шпиона, а однажды солдаты раздели его донага и долго водили по своему лагерю, глумясь над высокопарными речами нищенствующего паломника.