Выйдя в Причерноморские степи, печенеги оказались между тремя сильнейшими государствами – Хазарией, Византией и Русью. Эти государства подкупали печенегов и натравливали их на соседей.
В 965 году русский князь Святослав в союзе с печенегами начал войну против Хазарии. Дружина Святослава спустилась вниз по Волге на ладьях. Со стороны степи Святослава поддерживала печенежская конница. Святослав напал на столицу каганата – город Итиль, разгромил его, перебил хазарскую знать и разогнал работорговцев. Одного удара хватило, чтобы каганат распался.
Святослав спустился по Волге в Каспийское море, затем поднялся в верховья Терека, а оттуда через Кубанские степи вышел к Дону и захватил Саркел. В городе был оставлен русский гарнизон. С этого времени и до конца ХI века течение Дона от излучины до Азовского моря контролировалось русскими. Саркел был переименован в Белую Вежу.
Прикрываясь с севера Белой Вежей, русские создали в Крыму и на Тамани Тьмутараканское княжество. Таким образом, среднее и нижнее течение Дона и северные берега Азовского моря были заняты русскими.
Степи по берегам Дона временно заняли печенеги. Союз их со Святославом сохранялся недолго. После неудачного похода Святослава на Византию печенеги напали на него из засады и убили на Днепровских порогах.
После распада Хазарского каганата печенеги захватили степи по левому берегу Дона и в течение короткого времени были основным кочевым населением от Волги до Дуная.
Тогда же, в Х веке, раскололись соседи и враги печенегов торки. Часть из них приняла ислам и стала называться «туркменами», часть прошла верховьями Дона и поступила на службу к русским князьям в качестве вспомогательной конницы и пограничной стражи. В русских летописях они известны под именем «торков», «берендеев» и «черных клобуков». Вместе с русскими торки отбивали набеги печенегов и ходили в ответные набеги на степь.
Ислам расколол и печенегов. После 1010 года часть печенегов во главе с ханом Тирахом приняла эту новую веру, остальные во главе с полководцем Кегеном оставались язычниками. Миссионеры считали их «самыми упорными и жестокими из всех язычников». Сторонники Тираха разбили и изгнали из степи единомышленников Кегена, те ушли на территорию Византии, где Кеген принял православие.
В 1036 году печенеги-мусульмане совершили набег на Киев, но с большими потерями были отбиты. В 1046 году большая часть печенегов ушла из Северного Причерноморья в набег на Византию. В 1051 году они подходили к Константинополю, но не смогли его взять и отошли на Балканы.