Константину Константиновичу не откажешь в смелости и благородстве, когда пренебрегая явной опасностью, отправился (в единственном числе от Императорской Фамилии; великий князь Павел Александрович прибыл из Франции в Москву только ко дню отпевания и захоронения) на похороны великого князя Сергея Александровича, погибшего от бомбы эсера-террориста И.П. Каляева 4 февраля 1905 г. На следующий день 5 февраля был открыт доступ к гробу Сергея Александровича. Прибыв на место, великий князь Константин Константинович в этот же день записал в дневнике: «Под сводами храма, арками отделенного от церкви, где покоятся мощи святителя Алексия, посередине стоял на небольшом возвышении открытый гроб. Видна была только грудь мундира Киевского полка с золотыми эполетами и аксельбантом; на месте головы была положена вата, задернутая прозрачным покрывалом, и получалось впечатление, что голова есть, но только прикрыта. Сложенные накрест пониже груди руки, а также ноги были закрыты серебряным парчовым покрывалом, гроб дубовый, с золочеными орлами. Подле него на коленях стояли Элла, Мария и Димитрий, все в белом…»
Личный адъютант убитого великого князя Сергея Александровича полковник В.Ф. Джунковский, впоследствии генерал и товарищ министра внутренних дел, делился воспоминаниями об этих трагических событиях:
«Было возложено много венков, гроб утопал в зелени, народ ежедневно (с 5 по 10 февраля), в известные часы, допускался поклониться праху; пропускали зараз по 100 человек. Панихиды служились все время, почти без перерыва, с утра до вечера. Великая княгиня пожелала, чтобы народу не делали какие-либо стеснения, и Кремль был открыт для свободного прохода всем; только когда съезжались на официальные панихиды, проезд частным лицам прекращался. […]
Я не покидал дворца все время до похорон, и в течение всего дня мне приносили разные предметы из одежды великого князя, а также и частицы его тела, костей… Все это складывалось мной, вещи передавались великой княгине, а частицы останков были помещены в металлический ящик и положены в гроб. Сила взрыва была так велика, что части тела и костей найдены были даже на крыше здания Судебных установлений». ( Джунковский В.Ф. Воспоминания. Т. 1. М., 1997. С. 42–43.)
Константин Константинович 6 февраля 1905 г. кратко и печально констатировал в дневнике: «Здесь, в Москве, странное и тяжелое впечатление производит отсутствие ближайших родных». Здесь же имеются такие его строки: «На месте гибели бедного моего Сергея 5-й Гренадерский Киевский полк поставил железный крест с образом преподобного Сергия, преображенцы соорудили лампаду. Место огорожено деревянной решеткой. Ужасное событие представляется мне каким-то сном… В России дела идут все хуже… – просто не верится, какими быстрыми шагами мы идем навстречу неведомым, но неизбежным бедствиям. Всюду разнузданность, все сбиты с толку…»