Мать Наташи, сразу уехавшая в Париж к Дягилеву, прислала вскоре вызов дочери, и маленькая Наташа отправилась поездом в долгий путь, в Париж, навсегда. А на Северном вокзале в Париже ее уже ждала мама, несколько лет не видевшая свою подросшую дочь. На темном парижском перроне 1920-х годов маленькая Наташа даже не узнала собственной матери, и, сидя в вагоне нового для нее метро, еще долго раздумывала — мама или не мама эта милая дама в шляпе?
Бабушка, мама и дочка Красовские поселились в Париже возле площади Клиши, бывшей в предвоенном Париже русским «балетным» районом. Многие примы императорского балета в эмиграции открыли там свои школы, где воспитали не одно поколение талантливых балетных артистов. Нашу героиню, Наташу Лесли, отдали сразу к знаменитой русской виртуозке Ольге Преображенской. В классе с Натальей Красовской занимались вместе Тамара Чинарова, будущая жена киноактера Питера Финча, и сестры Сидоренко. А Тамара Туманова и Ирина Баронова, будущие звезды балетной группы де Базиля, учились в старшем классе. Маленькая Наташа любовалась тогда изумительной техникой этих выдающихся учениц, их тридцатью двумя двойными фуэте и пируэтами, впоследствии прекрасно описанными князем Ливеном в его известной книге «Рождение Русских сезонов».
В Париже был в то время исключительный выбор русских балетных педагогов: преподавали Кшесинская, Трефилова, Егорова, Балашова. Но, по словам Натальи Красовской, школа Ольги Осиповны Преображенской, или мадам Прео, как ее часто называли, отличалась виртуозной техникой и стилем.
Однажды в студию Преображенской пришел Сергей Лифарь и, заметив одаренную Наташу Лесли, предложил репетировать гениальную фокинскую импровизацию «Призрак Розы», впервые поставленный у Дягилева еще в 1911 г. Импонирующее предложение окрыляло, хотя контракт по молодости лет Наташи подписывала за нее мама. Женскую партию этого этюда показала Наташе сама Матильда Феликсовна Кшесинская, царица петербургского балета. Вследствие успеха Лифарь репетировал с Наташей еще и фокинских «Сильфид», «Прометея» и «Синюю птицу». С тех пор началась гастрольная жизнь.
Еще учась у Преображенской, в 1932 году беби-балерина Наташа Лесли выступала в балете у Брониславы Нижинской и вместе со своей мамой в Парижской опере в балете у Иды Рубинштейн. Михаил Фокин поставил тогда для Иды балет, где маленькая Наташа вместе с маленькой Соней Войцеховской изображали зайчиков. Щедрая Ида из кармана пивного заводчика Гиннесса раздавала всем выгодные контракты и даже покупала трико.
Не будучи никогда большой балериной, Ида Рубинштейн обладала сценическим обаянием и апломбом.