Самая лучшая из его постановок состоялась не в Риме, а в Неаполитанском заливе, где в 39 году был сооружен мост между Байями и путеоланским молом длиной почти в три тысячи шестьсот шагов. Для этого собрали грузовые суда, поставили на якорь в два ряда, насыпали на них землю и выровняли по образцу Аппиевой дороги. В течение двух дней Гай наслаждался на этой импровизированной сцене: в первый день он разъезжал на богато убранной лошади, в дубовом венке, с маленьким щитом и мечом в руках, в златотканном плаще; на второй — в одежде возницы, на колеснице, запряженной парой лучших скакунов; перед ним ехал мальчик Дарий из парфянских заложников, за ним — отряд преторианцев и свита друзей. Подражал ли он Ксерксу, который перегородил Геллеспонт? Или Александру, покорителю Дария? А может быть, Гай хотел перехитрить предсказание, привлекшее общий интерес накануне его восшествия на престол, когда астролог Фрасилл заявил, что Гай скорей на конях проскачет через Байский залив, чем будет императором (Светоний, Калигула, 19)!
Конечно, он хотел выглядеть сверхчеловеком, преодолевающим все препятствия, но это сопровождалось комедиантством, шокирующим серьезных римлян. И легко понять, почему ему приписывали, что по ночам, когда светила полная луна, он приглашал ее к себе в объятия и на ложе, а днем иногда разговаривал наедине с Юпитером. Его строительные планы также истолковывались тенденциозно: если он хотел построить мост между Капитолием и Палатином, то лишь для того, чтобы быть ближе к Юпитеру, а когда он продлил Палатинский дворец, в котором проживал, до храма Кастора и Поллукса, то говорили, что он превратил этот храм в прихожую, сам же пожелал быть как можно ближе к Диоскурам. Свидетельствовали также, что он распорядился привезти из Греции статую Зевса Олимпийского работы знаменитого Фидия, чтобы снять с нее голову и заменить своей.
Конечно, сдержанность не относилась к числу добродетелей Калигулы, и когда в 39 году его политика стала вызывать недовольство, что сопровождалось злословием и откровенной клеветой, это вызывало, соответственно, его ответную реакцию.
Поведение молодого человека подвергалось критике, и действительно, он был далек от того, чтобы вести себя как принцепс. В первый год, вероятно, следуя хорошим советам, он проявил себя как умелый и милосердный правитель: были реабилитированы политические осужденные, освобождены заключенные, уничтожены компрометирующие судебные архивы, снижен непопулярный налог, реализованы завещания Ливии и Тиберия. При этом, как обычно, шли празднества и проводились игры.