Марию Павловну похоронили в маленькой церкви, построенной на ее средства в парке, недалеко от отеля «Суверен», где она всегда останавливалась. Ее отпевал отец Остроумов, традиционно приехавший на лето в Канны и живший там при местной церкви. На похороны пришло много народу, приехал и двоюродный брат великой княгини Генрих Нидерландский. Местные власти назвали одну из улиц Rue Grande Duchesse Vladimir (улица Супруги великого князя Владимира).
После похорон матери Андрей вместе с Матильдой отправился в Париж. Там он узнал, что в городе находится следователь Соколов, который по инициативе белых властей расследовал дело об убийстве императора и его семьи в Екатеринбурге, а также смерть членов семьи Романовых в Алапаевске.
Андрей попросил Соколова прийти к нему в отель и пригласил князя Гавриила Константиновича с супругой, так как в Алапаевске пропали три его брата. Соколов подробно рассказал о проведенном им дознании и не оставил ни малейшей надежды на то, что в Екатеринбурге кто-то уцелел. Андрея это сильно интересовало из-за упорных слухов, будто бы царская семья спаслась и где-то скрывается, и место это якобы известно императрице Марии Федоровне. Соколов решительно опроверг эти слухи, хотя не нашли ни тел убитых, ни свидетелей убийства, без чего факт убийства не мог быть окончательно подтвержден. И все же результаты расследования говорили о том, что все пленники, содержавшиеся в доме Ипатьева, погибли, а их тела были сожжены в лесу.
Факт же убийства членов царской семьи, сидевших в Алапаевске, был очевиден. Все тела были найдены, судебно-медицинские эксперты произвели вскрытие и опознание, и в доказательство Соколов показал присутствовавшим фотографии.
Во время судебно-медицинской экспертизы был составлен подробный перечень вещей, найденных при останках погибших. Все мелкие вещи, обнаруженные около трупов, адмирал Колчак переслал великой княгине Ксении Александровне, которая сразу же передала их ближайшим родственникам. Матильда получила то, что было найдено на трупе великого князя Сергея Михайловича: маленький золотой медальон с изумрудом посередине. Внутри была фотография Кшесинской, а под ней выгравирована по кругу надпись: «21 августа – Маля – 25 сентября». В медальон была впаяна 10-копеечная монета 1869 года. В этот год родился великий князь, а медальон Матильда подарила ему много лет назад.
Кроме того, Кшесинской передали миниатюрный золотой брелок в форме картофелины на цепочке. По сему поводу Матильда кокетливо записала в воспоминаниях: «В юности великий князь вместе с Воронцовыми и Шереметьевыми организовал так называемый «картофельный кружок». Происхождение этого названия неизвестно, но он часто фигурирует в дневнике императора, когда он еще был наследником престола».