Едва потускнело в душе Павла мучительное впечатление от буйства непокорной Невы, как на его долю выпало новое испытание. На этот раз в нем был оскорблен не почтительный сын, не ревнивый любовник, не претендент на престол, а муж, отец и семьянин. Когда 12 декабря 1777 года родился в семье цесаревича столь желанный им сын Александр, этот младенец был по требованию императрицы отнят от матери и отца и отдан на попечение особых воспитательниц, назначенных Екатериной. В известные сроки разрешалось Марии Федоровне навещать ребенка, но ни ей, ни Павлу не доверяли воспитание будущего императора. Екатерина, очевидно, тогда уже рассчитывала подготовить ребенка к судьбе престолонаследника. Так отняты были от родителей все их дети — Александр, Константин, Николай. Той же участи подверглись и дочери Павла. Он должен был покорствовать, стиснув зубы, затаив мучительное чувство. Одного этого испытания было бы достаточно для того, чтобы потерять душевное равновесие. И Павел все менее и менее владел собой.
В 1780 году политика Екатерины определилась очень твердо. Русское правительство порвало связь с Пруссией и сблизилось с Австрией. С таким направлением нашей дипломатии Павлу трудно было мириться. Но Екатерина была непреклонна. В конце 1781 года, в связи с новой политической программой, у Екатерины явился план отправить великокняжескую чету за границу. Согласно ее программе, Павел должен был посетить Австрию, Италию и Францию. Берлин, о котором мечтал Павел, в маршрут цесаревича не вошел. И на этот раз Павел повиновался, не посмев настаивать на свидании с Фридрихом II.
Павел путешествовал под именем князя Северного. Европейские дворы встречали Павла с таким почетом, какого он не знал у себя в России. Это льстило ему и волновало его честолюбивое сердце. А между тем в Европе многие сознавали, как странно и двусмысленно положение великого князя. В придворном Венском театре предполагалось поставить «Гамлета», но актер Брокман отказался играть, сказав, что, по его мнению, трудно ставить на сцене «Гамлета», когда двойник датского принца будет смотреть спектакль из королевской ложи. Император Иосиф был в восторге от проницательности актера, и представление шекспировской трагедии не состоялось.
Из Вены Павел с женой поехал в Италию. Он посетил Венецию, Падую, Флоренцию, Болонью, Анкону, Рим, Неаполь. В Неаполе он встретился с обольстителем своей первой жены. Разумовский был там нашим послом. В это время он находился в связи с королевой неаполитанской. Рассказывают, что, увидев своего оскорбителя, Павел будто бы обнажил шпагу и предложил ему поединок, который не состоялся благодаря вмешательству свиты. В Риме у Павла было несколько свиданий с Пием VI. Во Флоренции в страстном порыве Павел не удержался от резких порицаний екатерининских фаворитов. Путешественники побывали в Ливорно, Парме, Милане и Турине. Оттуда через Лион князь Северный со свитой поехал в Париж.