Формирование группы «C» началось 1 февраля 1995 года. На должность командира нового подразделения был рекомендован подполковник Игорь Митрофанов, офицер группы «А». Он окончил пограничное училище и служил некоторое время в погранвойсках, после чего перешел в легендарную «Альфу». Именно этот послужной список сыграл главную роль при выборе будущего командира. Было ясно, что у нового подразделения будут свои особенности, связанные с действиями на границе.
В апреле-мае 1995 года началось комплектование. Главное в любом спецподразделении — люди. Причем не просто хорошие спецы, а фанатично преданные делу. Именно они и задают тон в подразделении. Особенностью «Сигмы» было то, что согласно штатному расписанию служить в ней должны были только офицеры и прапорщики. Вот что рассказал об этом периоде первый командир «Сигмы» подполковник Игорь Митрофанов:
«Штат московского подразделения группы «C» составлял 89 человек, а краснодарского подразделения — 30 сотрудников. Была также идея создать подразделение «C» в Хабаровске, но в процессе формирования я сам убедил Беспалова в том, что на Дальнем Востоке создавать такое подразделение нецелесообразно. Прежде всего по причине материальных затруднений, которые оказывали серьезное влияние на процесс формирования подразделений в Москве и Краснодаре.
Отбор в группу шел на основе требований, разработанных совместно с военно-медицинским управлением. Также были разработаны тесты физической кондиции кандидатов. Из группы «А» пришло семь человек. Это был костяк создававшейся «Сигмы». В «Альфе» они не занимали руководящих постов, однако я рискнул назначить их на руководящие должности в нашем подразделении. Также пришли ребята из Федеральной службы охраны, из МЧС и из воинских подразделений. Были остро нужны специалисты, знающие пограничную службу.
Параллельно формировалось подразделение «Сигмы» и в Краснодаре. Его удалось укомплектовать намного проще в связи с тем, что в Казахстане и Узбекистане были расформированы региональные подразделения группы «А», и русские офицеры стали оттуда уезжать в Россию. Краснодар им был привычнее по климату, и они с радостью шли служить в наше подразделение. Пришедшие офицеры спецназа имели опыт специальных действий и хорошую физическую подготовку, и для завершения курсов их квалификации нужна была лишь пограничная подготовка».
Первая командировка выпала «сигмовцам» в Дагестан. Вспоминает Игорь Митрофанов:
«15 июля 1995 года директор ФПС направил нашу группу в первую командировку на Кавказ. К этому времени в московском подразделении было около 15 человек, в краснодарском — человек десять. Основной задачей командировки было проведение боевого слаживания, проверка возможностей группы по выполнению поставленных задач. В Дагестан мы вылетели без оружия и снаряжения, в гражданской одежде. Всем необходимым нас должен был обеспечить на месте Каспийский пограничный отряд. Здесь мы получили камуфляж и оружие. Снаряжение изготовили сами в течение двух недель, проявляя чудеса рукоделия.