Оркестром на первом спектакле сезона дирижировал выдающийся дирижер Туллио Серафин. В 1963 году он вспоминал, что Мата Хари была «восхитительным созданием. Очень культурная, с природными задатками к искусству. Производила впечатление просто природной аристократки. Но, кроме того, она была серьезной актрисой и личностью». Миланские газеты были потрясены ее выступлением. «Коррьере делла Сера» посчитала ее танцы несколько медленными, но похвалила ее «выразительные движения» и назвала Мата Хари «мастером танцевального искусства, с изобретательным даром мимики, творческой фантазией и необычайной силой выразительности».
Мата Хари писала Астрюку: «Все газеты единодушно сообщают, что я идеальная Венера… Я танцевала Венеру со своими собственными волосами, то есть темными. Они сначала были удивлены, но я научила их, что Венера – это абстрактная фигура, то есть воплощение красоты. Таким образом, у нее могут быть и коричневые, и рыжие, и светлые волосы. Они согласились».
Еще до поездки в Италию начались переговоры о поступлении Маты Хари в труппу Русского балета Сергея Дягилева. Параллельно Астрюк вел переговоры и о возможных выступлениях в Берлине. Но здесь Мата Хари была настроена скептически и писала импресарио: «Что касается Берлина, то я полностью готова исполнять там один из моих классических танцев. Но я не думаю, что смогу получить там сценическое оформление с роскошными цветами и лунным светом, без которых мой танец невозможен».
Танцовщице были очень нужны деньги. 8 февраля 1912 года она в очередной раз писала Астрюку, и ее письмо было настоящим криком души: «Может быть, вы знаете кого-то, кто заинтересован в протекции людям искусства? Я имею в виду капиталиста, который мог бы сделать такую инвестицию. Мое положение сейчас достаточно тяжелое. Мне срочно нужны тридцать тысяч франков, чтобы выпутаться из этой ситуации и вернуть душевное спокойствие, которое так нужно для моего искусства. Было бы очень жаль, если бы мне пришлось закончить свое будущее раньше срока. Как гарантию для займа я предлагаю все, что есть в моем доме, включая лошадей и карету».
Она обещала вернуть кредит за два-три года за счет гонораров за выступления. Возможный контракт предусматривал бы предварительное удержание комиссионных посредника от всех возмещаемых сумм кредита. До сих пор не известно, нашел ли Астрюк мецената для Маты Хари. Тем не менее в ее конюшне на вилле в Нейи-сюр-Сен содержались чистокровные жеребцы, стоившие немалых денег.
Переговоры с Дягилевым дошли до такой стадии, что Мате Хари надо было ехать в Монте-Карло. В марте 1912 года она встретилась там с Дягилевым, Фокиным и Нижинским. Но дело обернулось не так, как она предполагала. Мата Хари думала, что Дягилев сразу подпишет с ней контракт. Ее танец и ее манера исполнения могли быть очень привлекательны в рамках определенных опер и балетов, которые предоставляли подходящий фон ее очень специфическому танцу. Но у Русского балета для нее подходили лишь «Шахерезада» и «Клеопатра». Дягилев захотел сначала посмотреть ее танец, а затем его оценить. Но с таким требованием к Мате Хари никогда прежде не обращались. Она ведь была признанной актрисой. Кому пришло в голову ставить под сомнение ее способности? В письме Габриэлю Астрюку она сообщила, что Дягилев потребовал от нее сначала работать, а лишь потом, возможно, подпишет с ней контракт. Для нее это было равносильно тому, как если бы Дягилев захотел от нее, чтобы она «просто ни с того ни с сего приехала в Монте-Карло».