Пытаясь договориться с Эйхманом, Валленберг в декабре пригласил нациста на обед к себе на квартиру. В ходе беседы, проходившей под аккомпанемент советской артиллерии, заревом освещавшей горизонт на востоке, швед сказал своему гостю, что нацизм обречен. Эйхман был непоколебим. <Не думайте, что мы стали друзьями, - сказал он на прощанье. - Ничего подобного. Я намерен сделать все, чтобы помешать вам спасти ваших евреев. Дипломатический паспорт не от всего может защитить. Даже дипломат из нейтральной страны может попасть в аварию>. Вскоре после этого в автомобиль Валленберга <случайно> врезался немецкий грузовик; к счастью, шведского дипломата при этом не было в машине.
На следующий день после Рождества советские войска окружили Будапешт. Эйхману удалось бежать из венгерской столицы, а Валленберг остался с доверившимися ему людьми.
В бездну
13 января 1945 года советский патруль обнаружил Валленберга в здании, находившемся под защитой Международного Красного Креста. Молодой дипломат попросил, чтобы его отвезли в штаб, где, как он надеялся, он сможет рассказать о своем плане защиты оставшихся венгерских евреев и об их послевоенной реабилитации. Через четыре дня он ехал в Дебрецен.
Не успела машина выехать из столицы, как Валленберга и его водителя Лангфельдера передали в руки НКВД. Вместо встречи с маршалом Малиновским их посадили на поезд и повезли в Москву. Советский МИД известил посла Швеции, что <приняты меры для защиты господина Рауля Валленберга>. <Взятие под охрану> на самом деле означало заключение - сначала в здании НКВД на Лубянке, затем в Лефортовской тюрьме. Лангфельдера с марта 1945 года никто больше не видел. От бывших сокамерников Валленберга, позднее так или иначе оказавшихся на Западе, известно, что шведский дипломат содержался в московской тюрьме до весны 1947 года, после чего, вероятно, его отправили в Сибирь.
Тем временем советский посол в Стокгольме заверил мать Рауля Валленберга, что с ее сыном все в порядке и он скоро вернется домой: позднее посол сказал жене шведского министра иностранных дел, что, наверное, лучше не поднимать <шума> вокруг этого дела.
8 марта 1945 года друзья Валленберга в Будапеште услышали поразившее их сообщение контолировавшегося советскими властями радио: 17 января по дороге в Дебрецен шведского дипломата убили, скорее всего, немцы или их венгерские приспешники. На Западе этому мало кто поверил.
Дипломатия холодной войны
Шведский посол Стэффан Содерблум сообщал своему начальству в Стокгольм: <Безусловно, трагическое исчезновение Валленберга тяжестью лежит у меня на сердце>. Тем не менее он отверг помощь, предложенную послом США Авереллом Гарриманом, заявив, что нет причин не верить русским, <Мы не нуждаемся во вмешательстве американцев>, - резко добавил Содерблум.