В письме, которое уже цитировалось, Бембо захотел «смягчить страдание, доставленное моим письмом мадонне». Страдания Лукреции связаны были с Чезаре, который прибыл в Испанию в конце сентября 1504 года. По иронии судьбы, это был тот самый валенсианский порт. Вильяну-эво-дель-Грао. из которого некогда отбыл его великий дядя Альфонсо. будущий папа Каликст. положивший начало правлению Борджиа в Италии. Чезаре заточили в крепость Чинчилла. в горах на высоте 700 футов. Несмотря на изоляцию, у него были друзья, выступавшие в его защиту: испанские кардиналы, Лукреция и шурин Жан д'Альбре (его тронуло горе сестры Шарлотты, жены Чезаре). Все они просили Фердинанда Арагонского освободить пленника, однако тени убиенных Хуана Гандийского и Альфонсо Бисельи мешали этому. К тому же королева Изабелла была непримиримым врагом Чезаре. Когда она умерла в Медине дель Кампо 26 ноября 1504 года, это событие внушило защитникам Чезаре некоторую надежду. Сам Чезаре пытался бежать, но безуспешно. В 1505 году по Италии распространился не основанный ни на чем слух о том, что Валентинуа освобожден и будто бы Фердинанд оказал ему теплый прием. Говорили, что он надеялся использовать его в Италии для собственных целей. Изабелла д'Эсте услышала об этом от Бенедетто Капилупо: 3 февраля из Феррары он написал ей о таких слухах. Лукреция быстро выяснила, что слухи эти ничего общего с действительностью не имеют. Она горевала о брате и упорно пыталась добиться его освобождения. В числе тех, к кому она обращалась, был Франческо Гонзага: он приезжал в Феррару на похороны Эрколе. Несколько дней спустя Проспери нанес Лукреции визит вежливости. Герцогиня беседовала со Стефано делла Пиньей, известным венецианским послом, знаменитым астрологом и другом Гонзага.
Лето в Ферраре было ужасным: сильная жара, чума и вдобавок голод. В начале мая Лукреция написала срочное официальное письмо Франческо Гонзага: она просила его ускорить провоз по его территории зерна и продуктов, которые Альфонсо заказал в Пьемонте. В июле Проспери сообщил, что в связи с эпидемией чумы в городе началась паника, горожане бежали, остались только бедняки и торговцы. Каждый день хоронили по пятьдесят-семьдесят человек. В августе, писал он, жертвами чумы пали 1500 человек, а от голода умерли еще больше. Эсте разъехались по загородным виллам и дворцам. В середине июня Альфонсо уехал было в Бельригуардо, но из-за зернового кризиса быстро вернулся (возможно, одновременно он хотел внести изменения в свиту Лукреции). Ипполито был в Ви-гонце. Лукреция отправилась в Модену вместе с дядей Альфонсо, Альберто д'Эсте. Она активно переписывалась с Франческо Пэнзага. Иногда отправляла свои послания через Альберто Пио, гуманиста и библиофила, правителя Карпи и друга Альдуса, Бембо и Строцци. Сына Чезаре, Джероламо, она доверила Строцци. 19 июля письменно поблагодарила его за шапочки