Гонцы неутомимо курсировали между Феррарой и Римом, пока шло обсуждение различных вопросов: в каких, например, денежных знаках будет исчислено приданое. Папа хотел, чтобы это были флорины [fiorini di camera), a герцог требовал полновесных «больших дукатов» [ducati larghi). Лукреция тем временем изыскала способ заслужить благодарность Эрколе. Герцог отличался исключительной набожностью и любил общаться с монахинями. Монахини, на теле которых обнаруживались стигматы, или раны, подобные тем, что обрел на кресте Христос, почитались им превыше всего. Неизвестно, что думают о таком феномене современные католики, а вот люди глубоко религиозные, такие как Эрколе, считали стигматы зримым воплощением сопричастности к страданиям Христа: «Такие раны, — писал он, — которыми Создатель отмечает тела слуг Своих, утверждают и усиливают веру нашу, побеждают неверие жестокосердных нечестивцев». Таким монахиням поклонялись, места, в которых они проживали, посещали путешественники. Тремя знаменитейшими женщинами того времени были сестра Колумба Риети, жившая в монастыре Перуджи, сестра Осанна Андреасси из Мантуи и особенно почитаемая Эрколе сестра Люсия Брокаделли из Нарни. В то время она находилась в монастыре Витербо. Эрколе даже попытался убедить свою дочь, Изабеллу д'Эсте, чтобы она привезла в Феррару сестру Осанну (позднее монахиня эта предсказала, к всеобщему удовольствию, что правление Чезаре в Романье будет «подобно пылающей соломе»). От просьбы отца Изабелла постаралась увильнуть. Он же, после серии подвигов «плаща и шпаги», сумел контрабандой доставить сестру Люсию в Феррару из доминиканского монастыря в Витербо. Случилось это 7 мая 1499 года. Прошло чуть менее месяца, и он заложил первый камень в строительство монастыря, который пообещал для нее построить. 29 мая 1500 года Эрколе добился у Александра буллы, в которой папа разрешил ему построить монастырь третьего ордена Святого Доминика для сестер, последовательниц святой Катерины Сиенской. Специальные привилегии переданы были «нашей возлюбленной дочери во Христе, Люсии да Нарни…» К лету 1501 года слава сестры Люсии докатилась даже до французского двора, и королева забрасывала Эрколе письмами, в которых просила, чтобы «сестра Люсия вознесла молитвы Богу и Он послал бы королеве сына». Для того чтобы порадовать Люсию, Эрколе решил доставить к ней на короткое время некоторых ее прежних друзей, монахинь из Нарни и Витербо, однако приор доминиканцев категорически ему в этом отказал. Тогда Эрколе обратился к единственному человеку, который, как он знал, имел влияние на папу, — к Лукреции.