Цесаревна скоро забеременела, но по неосторожности верховой езды в Дании выкинула. Рождение сына Николая было, конечно, большой радостью. Второго сына они назвали Александром, но ему было не суждено долго жить. Смерть его глубоко огорчила родителей и, как говорят, имела прямым следствием значительное сближение, незаметное в первые года. Общее горе закрепило тот крепкий союз, который отныне безоблачно стал уделом их до конца.
Посла коронации император со своей семьей вынужден был переехать в Гатчину, так как опасался нападения террористов, убивших Александра II. Позже, когда они вернулись в Петербург, то не стали переселяться в Зимний дворец, оставшись в Аничковом, где Александр жил, когда еще был великим князем.
Из воспоминания графа Сергея Дмитриевича Шереметьева
Гатчинская жизнь, как он ее себе устроил, вполне согласовывалась с его вкусами и характером. Она могла казаться однообразной и скучной для других, но он этого не замечал потому, что день его был полон. Находили, что он слишком уединяется, что мало было разнообразия в посетителях вне приемных дней. И в этом была своя доля правды. Но душою разнообразных сборищ, притягательным центром и средоточием подобных собраний может быть только хозяйка. С этой же стороны, к сожалению, было полное отчуждение от всяких интересов вне интересов своего кружка, отсюда та двойственность, столь часто тормозившая всякое начинание. Здесь не могло быть борьбы, а потому и сложилась жизнь не для всех понятною. Все это, конечно, не облегчало державный труд…
Он очень не любил, когда у него в комнате производили беспорядок или что-либо ломали, от чего не убережешься с детьми. В Аничкове он обыкновенно после завтрака садился у зеркального окна с видом на Невский проспект. Другое окно тут же, рядом, выходило в сад. В этом светлом углу сходились и дети, а императрица, как и прежде цесаревною, садилась в обычное свое кресло. Тут же лежали папиросы, которыми они угощали, и разложены были афиши. Сюда обыкновенно и приносили кофе. Все те же неизменные портреты на столах и в подоконниках и ваза cloisone[81], дети подходили к окну, а когда были моложе, садились на него. Любил он рассматривать проходящих и едущих по Невскому и делать свои замечания. Он следил за переменою вывесок и магазинов и всегда сообщал об этих перемещениях. У этого заветного окна припоминается многое в разное время. Менялись люди, менялось время, а уютный уголок этот со своими приветливыми хозяевами оставался все тем же. Перемена положения ничем на них не отразилась, и это явление редкое. Сколько интересных разговоров у этого окна, сколько моментов исторических и психологических.