21 декабря 1805 г. огромный караван длиною почти в версту тронулся по направлению к пустыне Гоби. Целые стада степных лошадей были запряжены в европейские экипажи и повозки, которых они никогда в жизни не видали. Они ржали и становились на дыбы, а нередко и разрывали постромки. На козлах сидели монголы, рядом с русскими кучерами, которые учили их обращаться с поводами. Другие монголы, привлекаемые любопытством, кружились на своих маленьких лошадках вокруг экспедиции. Во главе каравана гарцовал на своей великолепной лошади сам посланник, со страшно величавым видом, сопровождаемый блестящей кавалькадой…
Результаты этого чрезвычайного посольства не соответствовали его блестящему началу. После трехнедельного похода через пустыню Гоби, караван остановился вблизи одного монгольского стана, где его ждали посланные из Пекина навстречу мандарины. Первые дни прошли в обмене вежливостей, т. е. бесконечных церемониях. Посланник обошелся с китайцами совсем на европейский лад, очень любезно и благосклонно, но, по-видимому, такое обращение не производило должного впечатления на монголов. Они смотрели на посланника более как на жонглера, посланного Россией для их развлечения, и с каждым днем их требования становились непомернее. Терпение Головкина было подвергнуто тяжкому испытанию. Китайцы имели даже смелость предложить ему повторить весь церемониал[84], которому подвергались все лица, представляющиеся китайскому императору. Его пригласили в помещение, где висел портрет сына небес; он должен был войти туда на четвереньках с подушкой на спине, на которой должна была лежать верительная грамота. Посланник ответил, что он мог бы решиться на такое уничижение только в том случае, если бы ему это было разрешено особым приказом его государя. Может быть, он думал напугать китайцев перспективой прожить еще долго на их счет. Но на следующий день все подарки, которые он привез для китайцев, оказались разбросанными на земле, вблизи его палатки. После этого ему не оставалось ничего больше, как вернуться в Россию чрез Сибирь, в страшный холод и под угрозой голода.
Подобно Моисею, но еще несчастнее его, Головкин вернулся в Кяхту, не узрев после пятидесятишестидневного скитания по пустыне обетованной земли!
Граф Юрий Александрович исполнил свой долг, как честный человек; но эта экспедиция, явившаяся посмешищем и нанесшая ущерб престижу России на Дальнем Востоке, отразилась также и на его карьере. Ему стали поручать лишь второстепенные дипломатические миссии. В 1808 г. императрица Мария Феодоровна выбрала его, чтобы подготовить женитьбу принца Георгия Ольденбургского на великой княжне Екатерине Павловне. Позднее его назначили поверенным в делах в Карлсруэ, а в 1818 г., когда китайская экспедиция уже была предана забвению, — послом в Вене.