В мемуарах балерины весь роман с цесаревичем изложен совершенно иначе и в высшей степени целомудренно. Она повествует о том, что не имела возможности видеться с наследником в доме родителей[41], людей строгой нравственности (совершенно несвойственной артистам петербургского балета, отлично знавшим, что почем, и мечтавшим повыгоднее пристроить своих дочерей), и только в начале театрального сезона 1892-93 годов выпросила у отца разрешение переехать вместе с сестрой Юлией (за той ухаживал барон А.А. Зедделер, впоследствии женившийся на ней) в бывший особняк балерины Кузнецовой, который она сняла на Английском проспекте. Искусствовед О.Г. Ковалик в своей книге «Повседневная жизнь балерин императорского театра» пришла к выводу, что сначала Матильда досталась все-таки Сергею Михайловичу, а уж затем «потерявшему голову от страсти» цесаревичу. В мемуарах же Кшесинская намеренно удлинила свой роман с цесаревичем на полгода, чтобы придать ему облик действительно страстной любви, а не проходной интрижки с балетной плясуньей. Далее «моя канарейка» (так будто бы нежно называл ее цесаревич за малый рост) чистосердечно признается, что за все лето 1893 года наследник навестил ее всего дважды (это будучи якобы страстно влюбленным!). 8 августа он уехал вместе с отцом за границу, и вернулся только через 2 месяца, после чего было объявлено об его помолвке с принцессой Алисой Гессен-Дармштадской. Далее состоялось прощальное свидание с цесаревичем «на Волконском шоссе, у стоявшего на обочине сарая с сеном», и общение бывших любовников ограничилось перепиской. В качестве компенсации цесаревич подарил отринутой любовнице дом на Английском проспекте и попросил великого князя Сергея Михайловича опекать безутешную возлюбленную. Дабы смягчить горечь утраты, тот преподнес ей в дар большую дачу в Стрельне. В угоду своей подопечной Сергей Михайлович так и не обзавелся семьей: отказавшись от предназначенной ему в жены по династическим соображениям молодой и красивой великой княжны, он остался холостяком до конца своих дней и даже дал свое отчество сыну балерины от великого князя Андрея Владимировича, пока родители мальчика не узаконили свои отношения.
По-видимому, Кшесинская не так уж и убивалась из-за потери сиятельного любовника, но практически использовала факт этой непродолжительной связи как капитал, на который она всю жизнь ловко наращивала проценты. Известно, что время от времени она как бы вскользь роняла высказывания такого рода:
– Если я лишний раз и не настаиваю на своем, то исключительно оттого, что не хочу, чтобы опять говорили в России, что я все могу благодаря своему влиянию на императора.