Расставание с цесаревичем ничуть не поколебало ее решимости укрепить свои позиции в театре. Она вовсе не выглядела жалкой брошенной женщиной, но являлась на сцену во всем блеске молодости, все возрастающего мастерства и… драгоценностей. 6 ноября 1895 года рецензент «Петербургской газеты», повествуя о своих впечатлениях от спектакля балета «Пахита», сообщал следующее: «Напрасно госпожа Кшесинская, играя во втором действии нищенку, не сняла своих бриллиантовых серег и роскошного жемчужного колье. Просящая милостыню и вдруг в бриллиантах! Несуразно». Нетрудно догадаться, откуда подобные украшения могли взяться у танцовщицы с окладом семьсот двадцать рублей в год. Далее она провернула еще одну операцию, после которой стало понятно, что сбрасывать со счетов брошенную пассию наследника никак нельзя.
В мае 1896 года балетная труппа Мариинского театра выехала в Москву, где совместно с труппой Большого театра приступила к репетициям балета Р. Дриго «Жемчужина», поставленного выдающимся балетмейстером М. Петипа специально для торжеств по случаю коронации Николая II и его супруги Александры Федоровны. Главную роль исполняли прима-итальянка П. Леньяни и премьер Мариинского театра П. Гердт, выступление Кшесинской перед молодой императрицей сочли неуместным. Однако Матильда Феликсовна никак не могла допустить, чтобы такое событие прошло без ее участия. Она пустила в ход все свои связи, и дирекцию театра вынудили ввести ее в полностью готовую постановку. Уже все роли были давно закреплены за участниками и отрепетированы, но теперь к уже существовавшим партиям Белой, Розовой и Черной жемчужины специально для Кшесинской была создана роль Желтой жемчужины. Балетному композитору Р. Дриго, состоявшему в штате императорских театров, вменили в обязанность срочно сочинить дополнительную музыку, что ему приходилось делать не впервые, а Петипа столь же проворно поставил на нее новое па-де-де. Матильда Феликсовна, в полном осознании всей значимости момента, сумела виртуозно блеснуть самыми сильными своими достоинствами и дала понять дирекции и труппе, что ее ведущее положение в труппе незыблемо.
Конечно, Кшесинская была незаурядной танцовщицей, и у нее имелись свои искренние поклонники. Они, к примеру, не стеснялись ни расстоянием, ни затратами исключительно для того, чтобы во время ее выступления в Москве скатать в первопрестольную, посетить спектакль, устроить балерине восторженный прием и вечерним поездом отбыть обратно. Выдающийся советский балетмейстер Ф.В. Лопухов