Вскоре после отречения императора из Ставки вернулся освобожденный от всех должностей великий князь Сергей Михайлович и сделал Матильде Феликсовне предложение руки и сердца. Она не сочла возможным принять его, ибо «того чувства, которое я испытывала к князю Андрею, я к нему никогда не питала». Однако революция сделала возможным бракосочетание князя императорской крови Гавриила Константиновича с Ниной Нестеровской, после которого он покинул отчий Мраморный дворец и поселился в квартире жены.
Дальнейшее известно: Кшесинская уехала в Кисловодск, где находился на лечении великий князь Андрей Владимирович. Там она узнала о большевистском перевороте и конфискации всех своих банковских вкладов и драгоценностей. Вскоре к беженцам присоединились мать Андрея, великая княгиня Мария Павловна, и его брат Борис Владимирович со своей любовницей Зинаидой Рашевской. Княгиня не переносила ни Матильду Феликсовну, ни Зинаиду Сергеевну и потребовала, чтобы оба сына проживали вместе с ней, а не с этими дамами. Последовала долгая эпопея скитаний по югу России, закончившаяся в марте 1920 года отплытием из Новороссийска на итальянском судне «Семирамида». В конце марта путешественники прибыли на виллу Кшесинской в Кап-д’Ай. Матильда тут же заложила особняк, ибо у нее в кармане не было ни гроша. В Ницце обосновались князь Борис Владимирович с Зинаидой Сергеевной, они обвенчались в 1919 году в Генуе. Неподалеку, в Больё-сюр-Мер поселились Гавриил Константинович с Ниной. Их побег из России происходил в не менее сложных условиях.
Обвенчавшись, они не стали покидать Петроград. Однако вскоре вышел большевистский декрет, что все Романовы должны явиться в Чрезвычайную комиссию для получения инструкций по поводу их высылки из Петрограда. Чахоточный Гавриил Константинович как на грех свалился с инфлюэнцей. Спасением своей жизни он был обязан исключительно жене. Его миниатюрная Нина проявила поистине выдающееся мужество и энергию, направленные на вызволение мужа из лап новой власти. Она дошла до председателя Петроградской ЧК М.С. Урицкого и сумела убедить его в том, что больного князя не следует высылать из Петербурга. Несмотря на полученное разрешение, в квартире регулярно проводили обыски, и, в конце концов, Гавриил Константинович был арестован. Нина бросилась добиваться его освобождения. Как сама она писала впоследствии, «за месяц пребывания мужа в тюрьме я потеряла полтора пуда… но энергия во мне развилась чудовищная». Она металась по присутственным местам, наполненным грязными, провонявшими вооруженными солдатьем и матросней, старалась не обращать внимания на их презрительные осуждающие взгляды при виде ее каракулевого сака