Если не считать романтической линии, то ранняя версия фильма с участием только персонажа Кейтеля и его друзей, показанная в Чикаго, обернулась полной катастрофой. На экране присутствовали молодые люди, которые много пили и бродили по Нью-Йорку; ничего другого особенного в фильме не происходило. Фильм не понравился никому. Интересно, что кинотеатр «Biograph», в котором его показывали, был известен тем, что именно здесь застрелили знаменитого американского грабителя Джона Диллинджера. «Похоже, в этом здании погибли двое», — пошутил в связи с этим один из дядей Скорсезе.
Главные роли в первом полнометражном фильме Скорсезе сыграли Харви Кейтель и Зина Бетьюн
Спасательный круг в конце концов ему бросили Манукян и еще один его ученик. Им каким-то образом удалось найти 37 тысяч долларов, которые были нужны Скорсезе для завершения фильма «Кто стучится в мою дверь?». Они же нашли дистрибьютора фильмов ужасов Джозефа Бреннера, человека, который стоял за выпуском на экран нескольких «эксплуатационных» фильмов, то есть лент, эксплуатирующих популярную тему в целях быстрого заработка. Среди них были такие фильмы, как «Жестокие женщины» и «Синдикат греха». У Бреннера сказали, что их фильм не дойдет до кинотеатров, если они не добавят в него сцену с «обнаженкой». Скорсезе был в это время в Амстердаме, поэтому он нашел в городе место, похожее на чердак в нью-йоркском районе Бауэри, и без Кейтеля снял сексуальную сцену, которую поместил в середину диалога о хороших и плохих девчонках, то есть девственницах и шлюхах, наложил на нее музыку группы «The Doors» и через таможню переправил смонтированный фильм обратно.
Фильм был окончательно завершен в 1967 году, когда отец Скорсезе оплатил счета за проявку и лабораторные работы. Премьера ленты «Кто стучится в мою дверь?» состоялась на Чикагском кинофестивале в том же году. Это был почти автобиографический очерк, такой портрет художника в образе молодого Ромео. Фильм рассказывал о молодом американце итальянского происхождения по имени Джэй Ар (Харви Кейтель), который оказался между девушкой и друзьями, между юностью и зрелостью, между сексом и церковью. «Я, как говорят, оказался между двух огней», — говорит Джэй Ар блондинке (Зина Бетьюн), которую он встречает на пароме из Стейтен-Айленда, и пытается произвести на нее впечатление десятиминутным рассказом о Джоне Уэйне и фильме «Искатели».
«Я не видела столько фотографий Джона Уэйна», — говорит она. «Ты родилась в Америке?» — в его шутке только половина шутки. Оказывается, их встреча вспоминается Джэй Аром, когда он скучает во время карточной игры со своими друзьями. Так разыгрывается большая часть фильма; ленточки увлечений и мечтаний разворачиваются в голове влюбленного молодого человека. Скорсезе великолепно запечатлевает страсть и двойственность героя, похожие на безумие, которое показано в фильме «Невероятная жизнь Уолтера Митти». Шатаясь там и сям со своими друзьями, напиваясь, разъезжая на их машине марки «Thunderbird» под музыку группы «The Bell Notes», Джей Ар обнаруживает, что его сознание тоже бродит — возвращается на крышу с героиней Бетьюн, где бесконечно долго говорит об актере Ли Марвине («он убивает людей, он ломает мебель»), или оказывается в своей комнате, где они внимательно разглядывают его собрание фигурок Марии Магдалины — это замечательная последовательность крупных планов, в которых две фигуры ограничены извилистыми линиями щек, губ и ресниц… Фактически это черно-белая фотография, предвестник столь же нежной любовной сцены в «Бешеном быке»…