Свою миссию по спасению исчезающей сельской Швеции он начал с коллекционирования крестьянской одежды. Затем последовали старинные постройки, мебель, домашняя утварь и рабочие инструменты. Причем с самого начала коллекционер-любитель вел строгую регистрацию поступлений, указывая, откуда они, кем изготовлены и кто их использовал.
В 1873 году Хазелиус впервые представил свою коллекцию публике, разместив ее на центральной улице Стокгольма под гордым названием «Скандинавское этнографическое собрание». Посетителей встречали макеты крестьянских изб с подлинными предметами интерьера, а дополняли композицию куклы-манекены в национальных костюмах. Несколько лет спустя, на Всемирной Парижской выставке 1878 года, Хазелиус получил за свою экспозицию золотую медаль. После чего уже со всех концов страны из богатых семей и разоряющихся мастерских стали приходить посылки с домашней утварью и ненужными рабочими станками. В 1880 году он переименовал разросшуюся коллекцию в «Музей северных стран» и добился того, что король выделил на Юргордене участок под строительство музейного здания. Оно началось в 1888 году, а завершилось лишь к 1907-му, спустя шесть лет после смерти Хазелиуса.
Это огромное здание, украшенное башнями, башенками, зубцами и шпилями, и сегодня встречает всех въезжающих на остров и следующих далее к Скансену. Смотрится оно настолько величественно, что японские туристы нередко принимают его за королевский дворец и начинают радостно фотографироваться на его фоне. Вообще-то, по первоначальному проекту архитектора Исака Густава Класона, музей был вчетверо больше и напоминал ренессансный замок с внутренним двором и четырьмя башнями по углам. Ведь согласно концепции Хазелиуса, грандиозное здание должно было вызывать в посетителях «сильный и мощный настрой» и пробуждать чувство любви к родине. На деле же было построено только западное крыло с огромным внутренним залом. Но и оно впечатляет, а зал размером 126,5 метра в длину и 24 в высоту остается самым большим в Швеции. Причем для отделки музея использовали только отечественные материалы, завезенные со всех концов страны.
Почти сразу после начала строительства Хазелиус понял, что традиционное размещение экспонатов за стеклами шкафов и витрин его не устраивает. Его просветительская концепция — дать посетителям возможность почувствовать себя частью исторической или географической среды, вжиться в нее — требовала иного «антуража» и иного устройства. В результате родилась концепция другого, совершенно необычного музея.