В это время одна английская писательница, Сара Смит, писавшая под псевдонимом "Хесба Стреттон", заинтересованная Россией под влиянием пропаганды Степняка, решила писать книгу о русских сектантах-штундистах, особенно яростно преследуемых самодержавием. Она попросила Степняка собрать для нее материал о преследованиях штундистов. "Однако же, - рассказывает жена Степняка, - когда он засел за работу, то скоро почувствовал, что не в состоянии ограничиться сухим изложением фактов и исторических материалов. Как-то сам собой "материал" вылился у него в форму стройного рассказа..." Этот роман - "Штундист Павел Руденко" - Степняк предоставил Хесбе Стреттон. Она переделала его по-своему и выпустила в 1895 году под названием "Великий путь скорби". Степняк просил, чтобы имя его не было упомянуто и вместо него было проставлено шесть звездочек.
К концу 1895 года "Фонд вольной русской прессы" располагал уже довольно значительными суммами, собранными как пожертвования и вырученными за изданную литературу. Степняк вместе с друзьями решили издавать в Лондоне большую газету на русском языке.
Эти хлопоты занимали все время Степняка. С большим трудом закончил он книгу, посвященную характеристике положения России в конце царствования Александра III и начала правления Николая II, назвав ее "Царь-чурбан и царь-цапля". Книга вышла в самом конце 1895 года. Но он никак не мог выкроить время для окончания начатых романов о русской революционной молодежи; для создания задуманной драмы о Рылееве; для воплощения романа о "Народной воле", в котором он собирался вывести образы Перовской, Желябова, Фигнер, Халтурина...
23 декабря 1895 года, рано утром, Степняк вышел из дому и направился к друзьям, чтобы договориться окончательно о первом номере новой газеты, которая должна была выходить с января 1896 года. Он торопился и шел задумавшись. Ему нужно было перейти через линию пригородной железной дороги. Он не перешел ее...
Он хотел жить сто лет. Он ушел от царской виселицы, от пули итальянского карабина, и вот теперь, когда осуществлялась его мечта издавать вольную русскую газету, заговорить наконец полным голосом, - он погиб... Паровоз, налетевший из-за поворота, оборвал жизнь замечательного революционера, писателя.
Он так и не побывал больше на родине, которую так любил. Не глотнул больше русского воздуха, о котором так мечтал!
На следующий день почти все английские газеты поместили извещение о трагической гибели Степняка.
В их квартиру, где, казалось, еще звучал его добрый голос, приносили сотни писем и телеграмм.