Интерес к театру связан был с увлечением молодого человека прима-балериной императорской сцены, миниатюрной, раскованной и жизнелюбивой Матильдой Кшесинской (1872-1971). Собственно, до свадьбы у Николая Александровича было несколько сердечных привязанностей: в детстве он «обожал» свою английскую кузину, дочь герцога Уэльсского Викторию, с которой состоял в переписке долгое время. Позже он увлекся милой и добродушной княжной Ольгой Александровной Долгорукой (в замужестве — Дитрихштейн), а затем балериной Кшесинской. Это был серьезный роман в жизни цесаревича. Познакомились они лично на выпускном акте императорского балетного училища в марте 1890 г., потом встречались от случая к случаю, а в 1892— 1893 гг. их отношения сделались очень близкими. Будущий русский царь немало времени проводил в обществе балетной «этуали». Их связь сошла на нет в начале 1894 г., когда цесаревич занялся устройством своей семейной жизни, в которой «дорогой Малечке» места не могло быть.
Через много десятилетий «великолепная Матильда» написала в Париже воспоминания, где немало страниц отвела своему роману с последним русским царем. Это сочинение было прочитано в разных странах, и многие приняли на веру рассказ старой женщины, посвятившей всю жизнь сценическому искусству и любви. Но бывшая прима многое перепутала, а о многом умолчала. Забыла, например, рассказать, как уже после помолвки цесаревича посылала его невесте в Англию анонимные письма, где всячески чернила жениха. Николай был потрясен этой низостью, все рассказал своей будущей жене, а неугомонную «Малечку» после того видел лишь несколько раз на сцене и всегда испытывал «тяжелое чувство». Все эти увлечения были более или менее продолжительными по времени, но лишь мимолетными по значению эпизодами в жизни Николая II. Единственной настоящей любовью, захватившей со временем его всего, которую он пронес до своего последнего земного часа, была любовь к той, которая стала его женой. Это была русская царица Александра Федоровна, урожденная принцесса из Гессенского дома, младшая дочь владетельного герцога Людвига IV и его жены, дочери королевы Виктории, английской принцессы Алисы. Перипетии судьбы императрицы Александры, высокая история любви последнего царя и царицы описывались и комментировались многократно. Может быть, и не надо было бы подробно говорить об этом в очередной раз, если бы некоторые существенные обстоятельства. Во-первых, сколько-нибудь достоверно эта история так и не была описана, хотя браку последнего царя и роли царицы Александры очень многие придавали (и придают) роковой для России характер. Именно она, как нередко уверяют сочинители, «закабалила» царя, «подчинила» его своей «сильной воле» и «заставляла» проводить гибельную для империи политику. Этот расхожий исторический стереотип часто используется для объяснения «скрытых причин» крушения монархии. Во-вторых, в большинстве случаев историю жизни и судьбы последних венценосцев излагали тайные или явные враги и недоброжелатели, а нередко и откровенные невежды. Исключения единичны.