В 10 году до Р. X. в римскую провинцию была превращена Паннония (территория современной Венгрии). В 5 году от Р. X. создана провинция Германия. Новые завоевания давались Риму с большим трудом. В 6 году против власти Рима вспыхнуло грандиозное восстание в Иллирии (восточное побережье Адриатического моря) и в Паннонии, которое продолжалось в течение трех лет.
В 9 году, когда это восстание было, наконец, подавлено, вспыхнуло новое мощное восстание, на этот раз — в Германии. Германцы сумели заманить в непроходимые болотистые леса три римских легиона под командованием Квинтилия Вара и полностью уничтожить их. Этот разгром мог стать гибельным для римского государства. «Получив известие об этом поражении, Август приказал расставить по городу Риму караулы, чтобы предотвратить междоусобия; наместникам провинций он продлил их полномочия, чтобы люди опытные и знакомые с ситуацией смогли бы удержать в подчинении народы, зависимые от римлян и находящиеся с ними в союзе. Юпитеру Наилучшему Величайшему он дал обет устроить великолепные игры, если положение государства улучшится. Рассказывали, что он до того был сокрушен, что несколько месяцев подряд не стриг волос и не брился и не раз бился головой о косяк двери, восклицая: „Квинтилий Вар, верни легионы! — а день поражения (2 августа) каждый год отмечал как день траура и скорби“».
Август резко ограничил военную экспансию; он считал, что Римской империи следует заботиться не столько о приобретении новых владений, сколько об охране того, что уже имеется.
Историк Геродиан (ок. 170–240 годов) пишет: «С тех пор как единовластие перешло к Августу, он освободил италийцев от трудов, лишил их оружия и окружил державу укреплениями и военными лагерями, поставив нанятых за определенное жалованье воинов в качестве ограды Римской державы; он обезопасил державу, отгородив ее великими реками, оплотом из рвов и гор, необитаемой и непроходимой землей».
Сам Август очень гордился тем, что даровал римскому народу мир, которого тот почти никогда не имел за всю свою историю.
В Риме Август учредил особый культ божества мирного времени, которое стало называться Pax Augusta — Августов Мир, и повелел построить на Марсовом поле роскошный беломраморный Алтарь Мира, украшенный изящными скульптурными рельефами.
Резкое ограничение завоевательной политики дало возможность Августу развернуть широкое строительство как в Риме, так и в других городах Он украсил Рим многими великолепными зданиями, отделанными мрамором, и создал новую площадь — форум Августа — главным композиционным элементом которого был роскошный храм Марса Мстителя, это должно было напоминать об Августе как о мстителе за убийство Юлия Цезаря Гигантские беломраморные колонны этого храма сохранились до нашего времени.