Гораздо более удовлетворительным разрешением вопроса "откуда?" является другая легенда, которая оживленно обсуждалась в середине прошлого века: легенда, согласно которой действительным отцом Екатерины являлся не кто иной, как прусский король Фридрих II. Принц де Линь упоминает об этой легенде в своих мемуарах. В одном из писем, адресованных саксонским посланником в Париж графу Сакену, о таком происхождении Екатерины упоминается как о бесспорном факте, а германский историк Сунгенгейм, отнюдь не являющийся легкомысленным сплетником, серьезно считается с этой гипотезой. Надо сознаться, что она представляется очень соблазнительной. Прежде всего она, несомненно, правдоподобна. Фридрих, в ту пору еще недовольный своей судьбой наследник престола, часто гостил в соответствующее время в Дорнбурге, где, по всем вероятиям, бывала и мать Екатерины. О частых, особенно же интимных встречах этих лиц ничего, впрочем, не известно. Но многие же, главным образом немцы, утверждают, что Екатерина обязана своими редкими удачами преимущественно стараниям Фридриха, а русские историки называют мать Екатерины "шпионкой на службе Фридриха Прусского". А как легко было бы объяснить гениальность Екатерины происхождением ее от гениального Фридриха! Это воистину красивая и заманчивая гипотеза, обладающая только одним существенным недостатком: отсутствием какой бы то ни было исторической основы. Не существует ни малейшего документа, который перенес бы эту красивую гипотезу из области возможного в область вероятного. Интерес, проявлявшийся Фридрихом по отношению к Екатерине, и интерес, проявлявшийся ее матерью по отношению к Фридриху, имели совершенно иные основания, отнюдь не романтического свойства, и о них в дальнейшем изложении будет еще немало речи.
Хочешь не хочешь, а приходится примириться с тем фактом, что отцом Екатерины действительно был именно невзрачный и незначительный князь Христиан-Август Ангальт-Цербстский из боковой линии фамилии Цербст-Дорнбург, один из тех маленьких владетельных князьков, которых насчитывалось в ту пору в Германии дюжины.
Христиан-Август ничем не отличался от прочих представителей своего рода, который может быть прослежен до пятнадцатого века. Подобно всем своим сородичам, Христиан-Август был посредственным "юнкером" без особых достоинств или пороков, отличавшимся средним честолюбием и искренней, непретенциозной религиозностью. Как и большинство этих юнкеров, он принимал в молодости участие в ряде походов, был хорошим солдатом, добросовестно и верно исполнявшим свои обязанности, не прославившись когда-нибудь особым подвигом. Ничто не задерживает и ничто не ускоряет предначертанной карьеры верного и храброго вассала прусского короля Фридриха-Вильгельма. На тридцать втором году жизни его производят в генерал-майоры и назначают командиром 8-го Ангальт-Цербстского пехотного полка, квартирующего в Штеттине, а вскоре затем и губернатором этого города. Он пользуется благосклонным расположением своего сюзерена, имеет не слишком богатый, но все же вполне приличный доход от своего маленького княжества, женится на принцессе соответствующего ранга и становится примерным супругом и не менее примерным отцом. Его жена Иоганна-Елизавета представляет собой несколько более сложный характер, что, впрочем, выясняется лишь впоследствии, так как в момент заключения брака ей едва минуло шестнадцать лет. Она четвертая дочь князя Гольштейн-Готторпского и воспитывалась при дворе своего дяди, владетельного князя Брауншвейга. В ту пору Брауншвейгский двор являлся самым значительным в Германии, он был гораздо пышнее и претенциознее, чем Берлинский двор скупого короля Фридриха-Вильгельма. Но Иоганна-Елизавета играла при этом дворе роль только бедной родственницы. Знатная родня – вот весь ее капитал, но она умеет использовать этот капитал и высоко его ценит. Она отличается необычайной фамильной гордостью и посвящает большую часть своего времени поддержанию родственных связей посредством корреспонденции и разъездов с визитами.