В 1706 году отношения Меншикова с Дарьей Михайловной Арсеньевой были узаконены, наконец, браком, что отчасти было делом самого Петра. Интересно, что в письмах Петра к Меншикову около этого времени попадаются какие-то загадочные фразы. Так, в декабре 1705 года он пишет: “Еще вас о едином прошу, ни для чего, только для Бога и души моей держи свой пароль”. Другой раз (в январе 1706 года): “Что вы изволите пароль свой держать, за то зело, зело благодарен...” К какому обстоятельству мог относиться этот “пароль”, условленный между Петром и Меншиковым? Есипов полагает, что Петра все-таки смущали прежние отношения Меншикова и Екатерины, что он боялся возобновления их и для этого взял с него слово жениться на Арсеньевой, а сам обещал жениться на Екатерине. Как бы то ни было, Петр очень хлопотал о женитьбе своего друга. 27 июня он вызывает его для этого в Киев: “Еще же зело прошу вас нужно необходимо к Успеньеву дню быть сюда, чтобы определить то, о чем довольно говорено с вами, и мой отъезд”. Меншиков приехал в Киев, и 18 августа Петр обвенчал его с Дарьей Михайловной.
Меншиков не имел повода раскаиваться в этом браке. В лице Дарьи Михайловны он приобрел верную подругу жизни, окружавшую мужа самыми нежными попечениями. Подобно Екатерине, она была, что называется, полковою дамою: она переносила все трудности походной жизни, подвергаясь иногда личной опасности, и при случае даже совершала походы верхом. Меншиков со своей стороны также искренне любил ее и, когда частые передвижения войск заставляли их разлучаться, писал ей с каждого перехода, с редким вниманием заботился об ее удобствах, осыпал подарками. Вообще, по отзывам современников, это была в высшей степени достойная и добрая женщина, и Петр, заставив своего легкомысленного друга жениться на ней, без сомнения, главным образом имел в виду его счастье.
Когда в 1709 году у княгини в походе родился сын, Петр сам окрестил его, дал ему двойное имя Лука-Петр, произвел в поручики Преображенского полка и, уезжая, оставил записку Меншикову: “Новорожденному Луке-Петру дарую, яко крестнику своему, сто дворов на крест; а где, то даю на вашу волю, где вам понадобится”. Любопытно, для характеристики Меншикова, что последний подходящей деревни в 100 дворов не сыскал, а сыскал деревню в 150 дворов и письменно просил деревню эту отдать ему, а за излишние 50 дворов взять с него деньги. Петр, конечно, денег не взял и отвечал ему: “О деревне будь по вашему прошению, а вычту в те поры, как Бог даст вам другого сына”.
Вообще, отношение Петра к Меншикову в течение этого времени представляет редкий пример самой нежной дружбы, даже более, чем дружбы. Во всех письмах Петра, среди всех забот и треволнений этого богатого событиями периода, слышится почти отеческая заботливость его о князе, словно вся любовь, которая должна была принадлежать родному сыну царя, перешла на это “дитя сердца”. Мы уже говорили, какие нежные прозвища он давал в письмах своему Алексаше, своему Данилычу. В его отсутствие Петр положительно скучает и ждет не дождется свидания с ним. В каждом письме встречаются такие выражения: “Здесь все добро, только дай, Боже! видеть тебя в радости; сам знаешь...” “Здесь все дал Бог изрядно, только об одном не без туги, о чем известен, а паче что сей праздник никогда врознь не бывал”... “В болезни моей не меньше тоска разлучения с вами, что многажды в себе терпел; но ныне уже вящше не могу; извольте ко мне быть поскоряе, чтобы мне веселяе было”.