Императрица хотела заняться благотворительностью. Но, как уже упоминалось выше, существующие благотворительные организации находились под опекой Вдовствующей Императрицы Марии Феодоровны. Александра Феодоровна решила основать что-то новое, чего еще не было в России. Она мечтала устроить мастерские в пользу бедняков и организовать для этого добровольный труд дам общества. По ее идее, комитет, который возглавил бы эту организацию, должен был носить название - «Помощь трудом». Особенно Государыня стремилась помогать детям-инвалидам. Она любила детей и хотела облегчить условия их жизни. Но с мастерскими труда у нее ничего не вышло. Среди аристократии она не нашла поддержки. Кроме того, Императрица могла рассчитывать только на государственные субсидии и на свои собственные средства. Единственно, что смогла осуществить Государыня, это открытие школы для сестер милосерди Школа была открыта в Царском Селе в 1905 году. Это учреждение Александра Феодоровна содержала на свои собственные средства.
Она всегда щедро жертвовала свои деньги на благотворительность. К примеру, во время голода в деревнях в 1898 году она пожертвовала 50 тысяч рублей на помощь голодающим. Но об этом или мало знали, или не сообщали в прессе.
Когда Государыня хотела организовать профессиональные училища для девушек, что было так необходимо для России, она встретилась с сильной оппозицией в высших кругах общества, и ей пришлось отложить исполнение своего плана на будущее. Во время Первой мировой войны она опять взялась за это дело, но назревавшая революция помешала ей.
Александра Феодоровна всегда хотела быть рядом со своим супругом. Она сопровождала его на маневры в Красное Село, и там они жили в маленьком деревянном доме. Она ездила верхом на лошади рядом с Государем и была возведена в почетное звание полковника улан. Государыня проявляла заботу о своих уланах и гордилась ими.
Император Николай II любил охоту, и когда он охотился, его супруга всегда была с ним. Государь любил рано утром далеко ходить пешком по лесам и болотам, выискивая звер Александра Феодоровна от него не отставала, и несмотря на свои частые недомогания, храбро шагала рядом с ним.
Государыня жаждала принести России наследника престола, Она горячо молилась Богу, чтобы Он послал ей сына. Но пока рождались девочки. Судьба как будто медлила в даровании Царской чете столь желаемого младенца, которого, увы, ожидала страшная участь, а с ним и всю Императорскую Семью и Россию.
У супругов родились: Ольга в 1895 году, Татьяна - в 1897, Мария - в 1899 и Анастасия - в 1901г. Государыня сама смотрела за своими детьми и не доверяла их няням. Это заполняло все ее врем Часто, нянча ребенка, она выслушивала доклады и подписывала бумаги.