Когда в 1899 году Императрица ожидала нового ребенка, супруги очень надеялись, что родится сын. Узнав, что родилась девочка, Мария, Государь долго ходил по парку дворца, прежде чем пойти к жене. Он хотел скрыть от нее выражение своего лица, которое носило следы разочаровани Он хотел явиться к ней радостным и поздравить ее с рождением малютки.
Александра Феодоровна почему-то чувствовала себя виноватой, что все рождаются девочки. И как только очередная дочь появлялась на свет, она в отчаянии говорила: «Что подумает обо мне Россия?»
Императрица искала себе друзей, с которыми могла бы поделиться своими сокровенными мыслями и от которых могла бы выслушать искрений совет. Она стала дружить с сестрами-черногорками Милицей и Анастасией, дочерьми короля Черногории Никола Милица была замужем за русским Великим князем Петром Николаевичем, а ее сестра Анастасия, после развода с первым мужем, - за Великим князем Николаем Николаевичем.
Милица была образованной женщиной. Она хорошо знала персидский язык и изучала философию и религию Персии, Индии и Кита Она также занималась теологическими вопросами, связанными с Православной Церковью. Обе сестры были обаятельны и обладали прекрасными манерами.
Под влиянием этих сестер Александра Феодоровна стала увлекаться теологией. Она с усердием читала писания отцов Церкви. Наряду с этим, она стала изучать и труды по философии.
Высоко религиозная, но вместе с тем эмоциональная и экзальтированная, она стала склоняться к мистицизму. В исступлении молилась она Богу о даровани ей сына. Она не могла примириться с мыслью, что после Императора Николая II Российский престол займет его брат. (Сначала наследником считался брат Императора - Георгий, а после его смерти, второй брат Государя - Михаил). Александра Феодоровна думала, что ее молитва недостаточна, что надо искать «избранников Божиих», которые своими молитвами вымолят у Господа наследника для России. Такая ее душевная настроенность создала хорошую почву для влияния на нее людей сомнительной репутации, выдающих себя за подвижников и «посредников» Господних.
Когда Императорская чета ездила во Францию, Милица Николаевна представила Государыне месье Филиппа, называвшего себя «доктором душ». Этот «доктор» приехал в Царское Село и стал уверять Императрицу, что он является «Божьим человеком», и может своими молитвами вымолить ей у Бога сына. Он обещал, что следующим ребенком у нее будет мальчик. Но родилась Анастаси Филипп продолжал уверять Александру Феодоровну, что скоро у нее родится наследник. Императрица верила ему и все ждала сына. Когда же пресловутый «доктор» попытался вмешаться в дела политики, Государь немедленно выслал его из России во Францию. Это не изменило отношения Царицы к Филиппу. Она продолжала верить в его молитвенную силу. Он же, перед своим отъездом, говорил ей, что у нее родится сын по молитвам одного святого старца, и что после него явится другой «Божий человек» и будет около нее (Распутин).