В октябре 1905 года о. Гапон вернулся в Россию и вошел в сношения, с одной стороны, с революционерами, с другой - с тайной полицией.
Рабочие по-прежнему доверяли о. Георгию, а революционеры, наоборот, разочаровались в нем и решили его «убрать». Главным организатором этого дела был Евно Азеф, а исполнителем - Петр Моисеевич Рутенберг. В марте 1906 года о. Гапон был найден повешенным в окрестностях Петербурга.
За границей трагедия «9-го января» была подхвачена прессой и сильно преувеличена. В Англии Императора Николая II называли «убийцей».
С.Ю. Витте уговаривал Государя открыто объявить народу, что он не причастен к событиям «Кровавого воскресенья». Но Император отклонил это предложение. Он не хотел, чтобы общественность винила во всем его армию. Вместо этого он принял депутацию от рабочих в числе тридцати четырех человек. Император говорил с ними, как отец с детьми, и уговаривал их не поддаваться революционной пропаганде. Потом рабочих угощали чаем.
Александра Феодоровна была в отчаянии. В письме сестре, принцессе Виктории Баттенбергской, она писала, что её супруг несет тяжелый крест; что у него нет никого, на кого он мог бы положиться, и она на коленях умоляет Господа - дать ей мудрость, чтобы помогать ему; Императрица писала, что Петербург - это не русский город, что настоящие русские - глубоко преданы своему Государю, и что она так любит свою новую страну…
После «кровавого воскресенья» террор в России стал разворачиваться в усиленном темпе.
18-го февраля 1905 года бомба террориста Каляева разорвала на куски Великого князя Сергея Александровича.
Его супруга, Великая княгиня Елизавета Феодоровна, с тех пор удалилась от светского мира. Когда-то веселая и жизнерадостная, теперь она всецело ушла в молитву и не снимала траура. Она сняла его только тогда, когда была возведена в сан настоятельницы основанной ею Марфо-Мариинской обители.
Ни Государь, ни Императрица Александра Феодоровна не присутствовали на похоронах убитого Великого княз
В день его трагической смерти Елизавета Феодоровна слала одну телеграмму за другой, умоляя сестру с Императором не приезжать на похороны. Она боялась за их безопасность. Государыня в это Время кормила Наследника, и переживания могли плохо отразиться на ее здоровье и на здоровье младенца.
Несмотря на свое горе, Великая княгиня нашла в себе достаточно мужества, чтобы поехать в тюрьму к убийце мужа, Ивану Каляеву. Там она передала ему прощение от имени своего покойного мужа и умоляла его покаяться в совершенным им страшном грехе - убийстве. Но Каляев не внял ее просьбе. Он чувствовал себя героем, и даже гордился своим преступлением. Раскаяние не коснулось его окаменелого сердца.