Впрочем, можно предположить, что настоящей причиной такой перемены было пошатнувшееся здоровье бывшего купца. Как иначе объяснить, что он не остался при каком-нибудь монастыре, а стал юродивым, то есть как бы немного и не в своем уме.
Новгородские юродивые, как и положено, основное время проводили на улице и ходили полунагими даже в самые лютые морозы. Причем отличались нравом далеко не смиренным – бытовые конфликты чаще всего решали на кулаках. Перепало как-то и Прокопию. Да так, что, отлежавшись после такого «вразумления», он счел за благо покинуть Новгород и перебраться в Великий Устюг.
Путь не близкий, да и странник – ходок не шибкий. В общем, шел он от лета до зимы. И застала его в пути стужа лютая – птицы на лету замерзали! Хотел юродивый к овцам в овин залезть, так мужики его чуть за то не прибили, хотел к собакам, сгрудившимся в какой-то яме, так и те чуть его не загрызли.
И стал Прокопий замерзать в чистом поле. И привиделся ему светлый ангел с белыми крыльями и с веткой в руке. Он коснулся веткой лица замерзающего блаженного и оживил его! Приятная теплота разлилась по телу Прокопия, и он перестал ощущать леденящий холод. А когда очнулся, то понял, что теперь ему многое открыто.
Во всяком случае, народ в Великом Устюге скоро заметил – блаженный постоянно носил в левой руке три кочерги и коль держал их вверх «головами», в том году бывал хороший урожай, а когда переворачивал вниз «головой», то значит, жди недорода!
В один из воскресных дней 1290 года блаженный Прокопий стал призывать всех в храме: «Покайтесь, братие, во грехах своих, поспешите умилостивить Бога постом и молитвой, иначе город погибнет от града огненного!»
Устюжане, однако, не вняли предупреждению. И ровно через неделю после его проповеди случилось бедствие! В полдень показалось на горизонте черное облако, которое быстро росло и полностью закрыло небо над Великим Устюгом! В черном небе сверкали молнии, а громовые раскаты сотрясали землю и стены домов.
Люди в ужасе устремились в соборный Успенский храм и увидели там перед иконой Благовещения блаженного Прокопия! Народ с покаянными воплями взмолился вместе с Прокопием перед ликом Богоматери о спасении. Неожиданно от иконы Благовещения «потекло миро и по храму разлилось благоухание»!
А черная туча тем временем ушла на запад и в 20 верстах от Великого Устюга разразилась невиданным градом, покалечившим даже вековые деревья!
Это событие послужило основанием для установления празднования Устюжской иконы Божьей Матери. В 1567 году эта икона была перенесена в Москву и вставлена в иконостас Успенского собора.