Еще маленькой девочкой в 1884 году Императрица приезжала в Петербург на свадьбу своей сестры, Великой Княгини Елизаветы Феодоровны. Она тогда очень подружилась с сестрой Государя, маленькой
Великой Княжной Ксенией Александровной, а также с малолетним Наследником Николаем Александровичем, который как-то раз подарил ей маленькую брошку. Сперва она приняла ее, но после решила в своей детской головке, что подарка принимать нельзя; но как сделать, чтобы его не обидеть? И вот на детском балу в Аничковом дворце она потихоньку втиснула брошку в его руку. Государь был очень огорчен и подарил эту брошку своей сестре. С годами увлечение их росло, но Государыня боролась со своими чувствами, боясь сделать неправильный шаг в отношении своей религии.
Когда женился ее брат и ей показалось, что после смерти отца, которого она обожала, ей больше уже нечего дома делать, чувство к Государю все перебороло и счастью их не было границ. Они вместе были на свадьбе брата в Кобурге; потом Государь приезжал к ней в Англию, где она гостила у королевы Виктории.
В это время смертельно заболел Император Александр III, и ее вызвали, как будущую Цесаревну, в Крым. Императрица с любовью вспоминала, как ее встретил Император Александр III, как он надел мундир, когда она пришла к нему, показав этим свою ласку и уважение. Но окружающие встретили ее холодно, в особенности, рассказывала она, А. А. Оболенская и графиня Воронцова. Ей было тяжело и одиноко; не нравились ей и шумные обеды, завтраки и игры собравшейся семьи в такой момент, когда там, наверху, доживал свои последние дни и часы Государь Император.
Затем переход ее в Православие и смерть Государя. Государыня, рассказывала, как она, обнимая Императрицу-Мать, когда та отошла от кресла, на котором только что скончался Император, молила Бога помочь ей сблизиться с ней. Потом длинное путешествие с гробом Государя по всей России и панихида за панихидой.
— Так я въехала в Россию, — рассказывала она. — Государь был слишком поглощен событиями, чтобы уделить мне много времени, и я холодела от робости, одиночества и непривычной обстановки. Свадьба наша была как бы продолжением этих панихид — только меня одели в белое платье.
Свадьба была в Зимнем Дворце. Те, кто видели Государыню в этот день, говорили, что она была бесконечно грустна и бледна.
Таковы были въезд и первые дни молодой Государыни в России. Последующие месяцы мало изменили ее настроение. Своей подруге, графине Рантцау (фрейлине Принцессы Прусской), она писала: «Я чувствую, что все, окружающие моего мужа, не искренни и никто не исполняет своего долга ради России; все служат ему из-за карьеры и личной выгоды, и я мучусь и плачу целыми днями, так как я чувствую, что мой муж очень молод и неопытен, чем все и пользуются».