После ряда мощных ударов Красной Армии, которым подверглись еще не полностью сформированные и реорганизованные части и соединения Кубанской армии (в частности, 1-м конным корпусом Буденного был полностью разгромлен 1-й Кубанский корпус и убит в бою его командир), остатки ее к 10 (23) февраля составляли три группы, располагавшиеся в районе Тихорецкой (600 чел.) и Кавказской (700 чел.), а также на подступах к Ставрополю (небольшой отряд генерала Н. Бабиева).
Как и следовало ожидать, результатом такого положения Кубанской армии было назначение 14 (27) февраля 1920 г. ее командующего генерала Шкуро в распоряжение Главкома ВСЮР. Вместо него командующим стал генерал-лейтенант С. Г. Улагай. В марте Шкуро вновь получил строевую должность — он был назначен командующим группой войск Сочинского направления (затем — Кавказского побережья), в которую вошли остатки Кубанской армии, сведенные в Сводно-Кубанский корпус под командованием генерал-майора Морозова, и 4-й Донской отдельный конный корпус генерал-лейтенанта Старикова. Здесь последний раз в Гражданской войне Шкуро водил в атаки своих казаков, не сумевших эвакуироваться вместе с остатками ВСЮР из Новороссийска и вынужденных отступать вдоль Черного моря к границе Грузинской республики. Однако в районе Сочи их путь к отступлению был прегражден красными частями. После трехнедельных колебаний — сдаваться или не сдаваться красным (Врангель специально прислал из Крыма достаточное количество судов для эвакуации всего личного состава войск), несмотря на все убеждения их генералами Шкуро, Улагаем и Науменко, будучи преданными своим Войсковым атаманом генерал-майором Букретовым и председателем Кубанского правительства Иванисом, в последний момент «эвакуировавшимися» в Грузию, около 60 тысяч кубанских и донских казаков 2 (15) мая капитулировали и сдались красным.>{14} В этот день Шкуро, находившийся на британском линкоре «Айрон Дьюк», предпринял еще одну попытку обратиться к казакам, и после его увещеваний на корабли погрузилось еще до 3 тысяч казаков — последних, кто ушел в Крым продолжать неравную борьбу с большевиками.>{15}
По прибытии в Крым Шкуро не получил никакой должности в Русской армии Врангеля и эмигрировал за границу — во Францию, где поселился в Париже вместе со своей женой… Здесь он создал труппу из казаков-джигитов — всего вместе с хозяйственными чинами 250 человек, в том числе 80 наездников, 40 человек хора трубачей, 100 человек хора песенников и 20 танцоров.
В мае 1925 г. в Париже на стадионе Буффало состоялся казачий парад. Вот как описывает его очевидец, полковник Ф. И. Елисеев: