После начала в 1936 г. Гражданской войны в Испании, которую руководство Русского Общевоинского Союза (РОВС) считало продолжением Гражданской войны в России и призывало всех бывших белогвардейцев отправиться в Испанию и принять участие в борьбе против коммунизма, Шкуро активно пытался договориться с генералом Франко о широком поступлении в войска последнего русских добровольцев. Но Франко отклонил это предложение…
В марте 1938 г. А. Г. Шкуро встретился в Белграде с А. А. Вонсяцким, председателем Всероссийской национал-революционной партии (ВНРП) в США, и пригласил его на банкет с участием 150 казаков-ветеранов Гражданской войны, где последний выступил с речью. Она была встречена бурными аплодисментами, и Вонсяцкого приняли в почетные кубанские казаки (Стефан Д. Русские фашисты. Трагедия и фарс в эмиграции. 1925–1945. — М., 1992. — С. 291).
К началу Второй мировой войны Шкуро по-прежнему жил в Югославии и надеялся, что Германия все-таки нападет на СССР, разгромит РККА и с большевизмом в России будет покончено.
С началом советско-германской войны 1941–1945 гг. Шкуро активно поддержал стремление казаков включиться в борьбу против советской власти на стороне Третьего рейха. Однако по распоряжению Гитлера большинству русских эмигрантов поначалу было запрещено служить в германской армии, и свою деятельность в Русском освободительном движении (РОД) Шкуро смог начать лишь в 1944 г.
После долгожданного дня 22 июня 1941 г. поляризация внутри эмиграции по отношению к СССР и гитлеровской Германии стала очевидной. В Югославии образовалось два лагеря; в антигерманский входили представители русской интеллигенции, большая часть русского эмигрантского студенчества и несколько крупных организаций: Югославский отдел РОВСа (во главе с его начальником генерал-лейтенантом И. Г. Барбовичем), «Младороссы» (во главе с И. И. Толстым), «Крестьянская Россия» Маслова и другие. Прогерманский лагерь составляли: «Монархическое объединение» (глава — бывший вице-губернатор П. Скержинский), «Русский национальный союз участников войны» (возглавлялся генерал-майором А. В. Туркулом и П. Багратионом), Русский корпус (формировался генерал-майором М. Ф. Скородумовым), так называемые «штабс-капитаны» (во главе с известным писателем Б. Л. Солоневичем и его братом) и «Русское национал-социалистическое движение» (председатель — Скалой, фактический руководитель — Меллер-Закомельский).
Шкуро вместе с атаманом Донского казачьего войска генерал-лейтенантом Г. В. Татаркиным, кубанским атаманом генерал-майором В. Г. Науменко, донскими генералами Ф. Ф. Абрамовым и Е. И. Балабиным, «добровольческим» генералом В. В. Крейтером и многими другими бывшими белыми и казачьими генералами и офицерами поддержал начавшееся организовываться в 1943–1944 гг. Русское освободительное движение во главе с бывшим советским генералом А. А. Власовым, и стали создаваться казачьи формирования в составе вермахта, Шкуро сразу же активно включился в «работу». Летом 1944 г. Шкуро с группой офицеров ездил в концлагеря для советских военнопленных, расположенные в Норвегии, для вербовки добровольцев в казачьи части. Офицер Русской освободительной армии (РОА) Л. А. Самутин, оставивший любопытные воспоминания, рассказывал в них о своей встрече со Шкуро, остановившимся проездом в датском г. Ольборге в отеле «Ритц». Он был приглашен Шкуро «на стакан чаю» и так описал эту встречу: «…Действительно, лицо