Политическая история Кангюя почти неизвестна; лишь немногие события нашли отражение в китайских источниках. В 101 г. до н. э., когда войска ханьского полководца Ли Гуанли овладели Даванью (Ферганская долина), Кангюй поддержал ферганцев. В 46–36 гг. до н. э. Кангюй вновь занял враждебную позицию по отношению к Китаю, оказав помощь шаньюю северных гуннов Чжичжи. В 78 г. н. э., когда ханьский полководец Бань Чао захватывал восточнотуркестанские города, Кангюй вначале выступает как союзник имперского наместника, но вскоре меняет позицию и в 85 г. посылает подмогу восставшему против ханьцев кашгарскому владетелю. Лишь дипломатическая поддержка, оказанная тогда Бань Чао царем кушан, заставила Кангюй, чей правящий дом «породнился посредством брака» с кушанским, вывести свои войска из Восточного Туркестана [Бичурин, II, с. 165–166]. К общим тенденциям восточной политики Кангюя следует отнести стремление сохранить влияние на южном торговом пути через Давань в Восточный Туркестан. Возможно, этим обусловлены частые войны с усунями и сложные военно-дипломатические маневры между гуннами и Китаем. Последние сведения о Кангюйском царстве, пережившем период распада, относятся к 287 г., когда в Китай прибыл посол кангюйского царя. В середине V в. о Кангюе, а точнее, о его преемнике, владении Чжэшэ, сообщается уже как о мелком владении, среди нескольких десятков других, подчинившихся эфталитам.
Еще более ограничены сведения о политике Кангюя на севере и западе. Ханьские историографы отмечают зависимость от Кангюя сармато-аланских племен Приаралья-Прикаспия. В первые века н. э. аланские племена приобрели господствующее положение в сарматском союзе племен — по сообщению Хоуханьшу, «владение Яньцай переименовалось в Аланья». Китайские наблюдатели постоянно отмечают, что и по обычаям, и по одежде кангюйцы не отличаются от сармат и алан. Как и во времена сложения авестийских сказаний, племена Кангхи-Кангюя еще ничем не выделялись из круга североиранских скотоводческих племен. Лишь под влиянием все усиливающейся инфильтрации тюркоязычных этнических групп с востока, не ранее середины I тыс. н. э., раздробленные и разделенные к тому времени кангюйские племена начали менять свой этнический облик.
Эпоха упадка Кушанского царства и появление новых завоевателей-кочевников в оазисах Средней Азии (IV–VI вв.) стала эпохой хозяйственного кризиса и распада сложившихся экономических связей, распада относительно устойчивой системы взаимодействия нескольких крупных государств на неустойчивые и несистемные взаимосвязи множества малых самостоятельных владений. Археологические исследования свидетельствуют о почти полном прекращении жизни ряда крупных городов, запустении целых оазисов, сокращении орошаемых земель. Особенно отчетливо этот процесс засвидетельствован в Согде, Ташкентском оазисе, Хорезме и Фергане.