Во время заграничных походов русской армии в страны Европы у лихого гусарского рубаки начались неприятности, связанные с его “партизанщиной”, ибо в ходе боевых действий он часто принимал самостоятельные решения, а не выполнял указания начальства. В 1813 г. при взятии Дрездена Давыдова хотели отдать под трибунал, а в 1814 г. за отличие в битве при Ларотьере присвоили звание генерал-майора. Однако через несколько месяцев по царскому повелению объявили, что производство состоялось по ошибке, а в декабре 1815 г. генеральский чин вернули, указав, что сообщение об ошибочности присвоения тоже оказалось неверным. Видимо, тем самым царь хотел приструнить Давыдова за его самостоятельные действия. Притеснения героя-партизана продолжались до конца его службы.
Генерал не терпел аракчеевщины (Аракчеев тогда руководил проведением военной реформы), которая после окончания войны внедрялась в русскую армию, и в одном из своих писем в столицу писал: «Сердце моё разрывается видеть наши войска в таком положении, в ней грубость начальников и непослушание подчиненных.»
Неудачный опыт отношений с придворными кругами вызывал у него настороженное отношение к Петербургу, стремление по возможности реже в нем бывать, и он писал своему старому другу Закревскому: «Бог знает, когда мы с тобой ещё увидимся. Разве если я сниму наплечные золотые кандалы, прикроюсь фраком и круглой шляпой, ибо в мундире я не ездок в Питер.»
И всё-таки оставалась область жизни, где герой сражений за Россию брал своеобразный реванш у судьбы за свои служебные неудачи, – литературная деятельность. Вяземскому он писал: «Поэтический хмель заглушает во мне все стенания честолюбия и словострастия, столь жестоко подавленные в глубь души моей, а без него даже покой в уединении не был бы мне моим уделом. Мне необходима поэзия: даже без рифм и стоп она всё равно величественна и роскошна, как богиня Ника на полях сражений. Меня оттуда изгнали, так же как и привели к женской красоте, к воспоминаниям эпических войн, опасностей и славы...»
Среди его сослуживцев было немало ярких самобытных людей, но особенно воображение Давыдова поразил поручик Белорусского гусарского полка А.П. Бурцев, величайший гуляка и самый отчаянный забулдыга из всех кавалерийских офицеров. В качестве рассказчика он был незаменим на веселых дружеских пирушках, а об его удачливости в любовных приключениях и храбрости на поединках ходили легенды. Литератор прославил Бурцева в своих гусарских песнях, превратив его образ в поэтический символ, а с годами он приобретал в стихах биографические черты самого автора. Герой Давыдова – страстный враг всякого приспособленчества и бюрократизма, и при этом он не только отчаянный забияка, но и верный товарищ, храбрый воин и патриот, являющийся лидером лихих кавалерийских атак.