Каждый понедельник он выступает со своим оркестриком (в него, кстати, входят полицейский и рекламный агент) в маленьком кабачке «У Майкла» на 55-й Восточной улице. Его не раз спрашивали, почему он сменил саксофон на кларино. «С ним легче унести ноги в случае погрома», — отвечает Вуди Аллен.
Его шутки всегда помогали ему отгородиться от жестокой реальности нашего времени; так, один из его персонажей говорит: «Фортуна, мой друг фортуна! Ведь, родись я в Берлине или в Варшаве, быть бы мне сегодня абажуром. — А потом невозмутимо добавляет: — Я понятия не имел, что Гитлер нацист. Всегда считал, что он работает в телефонной компании».
Политика его мало интересует.
— Я, наверное, единственный еврей в мире, который не мечтает жить в Иерусалиме. — И действительно, он прекрасно устроился на Манхэттене.
В одной из своих книг он пишет: «К сожалению, наши политики либо некомпетентны, либо продажны, а нередко сочетают в себе оба эти качества. Правительство глухо к нуждам обыкновенного человека. А тем, кто стоит еще ниже по социальной лестнице, не пробиться даже к заместителю секретаря. Не спорю, демократия — самая справедливая форма правления. По крайней мере она гарантирует людям гражданские свободы. У нас гражданина нельзя без оснований упрятать в тюрьму, подвергнуть пыткам, заставить посмотреть тот или иной спектакль на Бродвее. Не то что в Советском Союзе. При тоталитарном режиме человека, если он свистнет на улице, могут приговорить к тридцати годам лагерей. А не перестань он свистеть, отсидев пятнадцать лет, так, пожалуй, и расстреляют. Терроризм по природе своей — обратная сторона фашизма. Нынче люди боятся разрезать бифштекс у себя на тарелке: не дай Бог, взорвется, — такого в истории еще не было. Насилие порождает насилие, и можно предположить, что к девяностому году похищение людей станет основной формой социальной интеграции».
В письме в «Нью-Йорк таймс» он выразил протест против насилия, чинимого израильскими властями на оккупированных территориях. Письмо выдержано в его излюбленном парадоксальном стиле: «Голодная забастовка. Угнетенные решили голодать до тех пор, пока их требования не будут удовлетворены, сколько бы ни подсовывали им под нос коварные политиканы бисквиты и пармезан. Если правящей партии все же удастся накормить бастующих, то, скорее всего, она подавит волнения. А уж если она заставит забастовщиков заплатить по счету, то можно смело трубить победу».
К религии он тоже относится с известной отстраненностью. К примеру, библейские притчи вызывают у него недоверие: «Разумеется, волк будет жить вместе с ягненком, только ягненок недолго проживет».