Между тем Заруцкий продолжал терять сторонников — за Доном у него было уже не более пятисот казаков. От реки Медведицы Заруцкий двинулся к Волге. Там он вступил в союз с ногайским князем Иштериком. Казакам вместе с ногайцами удалось захватить Астрахань. Астраханский воевода князь Иван Хворостин и несколько десятков чиновников и обывателей были казнены по приказу Заруцкого и Марины.
Москва, занятая борьбой с поляками на западе, со шведами на севере и с бандами воровских казаков по всей стране, не могла сразу выделить достаточных сил для борьбы в Заруцким. Поэтому в начале 1614 г. правительство предприняло ряд дипломатических мер. Так, 15 июня 1614 г. на Дон в поселок Смагин юрт приехал царский посол Иван Опухтин. С ним было послано царское знамя, деньги, сукна, порох и различные припасы. Собрав круг, посол подал атаману царскую грамоту, где говорилось: «И вам бы с тем знаменем против наших недругов стоять, на них ходить и, прося у бога милости, над ними промышлять, сколько милосердный бог помощи подаст. К нам, великому государю, по началу и по своему обещанию службу свою и раденье совершали бы, а наше царское слово инако к вам не будет».
Донское войско почти единогласно обещало «служить и прямить» Михаилу так же, как и царям — его предшественникам. Одного из сторонников Заруцкого донцы сами повесили, а второго нещадно избили батогами и бросили в середину круга под царское знамя к ногам посла. Опухтин попросил помиловать виноватого, чем вызвал бурное одобрение казаков.
Волжским казакам царь также направлял грамоты, деньги, сукна, вино и «разные запасы». Москва начала переманивать на свою сторону и ногайцев, послав грамоту Иштерику, где говорилось, что Заруцкий выпустил в Астрахани из тюрьмы врага его, мурзу Джан-Арслана.
Заруцкий проигнорировал царскую грамоту. Волжские же казаки в большинстве своем заявили о своей верности Москве. Лишь ближайшие к Астрахани станицы атамана Верзиги встали на сторону Заруцкого. 560 «охотников за зипунами» отправились к нему в Астрахань. Присоединился к Заруцкому и Терский городок.
В самой Астрахани Заруцкому и Марине было неспокойно. Марина хорошо помнила страшный звон московских колоколов 17 мая 1606 г. и боялась того же в Астрахани. Она даже запретила ранний благовест к заутреням под предлогом, что звон колоколов пугает ее маленького сына.
Пользуясь тем, что Астраханский край фактически был отрезан от остальной России, «сладкая парочка» распускала по городу нелепейшие слухи. Так, Заруцкий объявил, что Московское государство захвачено Литвой. Предполагают, что Заруцкий объявил себя в Астрахани царем Димитрием. Во всяком случае, до нас дошел документ — челобитная какого-то казака на имя царя Димитрия Ивановича, царицы Марины Юрьевны и царевича Ивана Дмитриевича.